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銀行從業(yè)

銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試題

時(shí)間:2025-05-08 09:54:28 銀行從業(yè) 我要投稿

銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試題

  21.可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括:C

銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試題

  A.流動(dòng)性惡化

  B.出現(xiàn)重大操作失誤

  C.國(guó)家監(jiān)管政策變化

  D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

  22.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括:D

  A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

  B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

  C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

  D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

  23.銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過(guò)渡的標(biāo)志是:C

  A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

  B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

  C.《巴塞爾資本協(xié)議》

  D.以上都不是

  24.CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為:A

  A.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)

  B.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)

  C.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)

  D.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)

  25.一般說(shuō)來(lái),集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括:D

  A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

  B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

  C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

  D.資金鏈脆弱

  26.使用高級(jí)計(jì)量法汁算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí),商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中,必須有( )嚴(yán)格的程序。

  A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

  B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

  C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

  D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

  27.一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中,結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗,下列說(shuō)法正確的是( )

  A.此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種

  B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

  C.此情形會(huì)造成交易成本下降

  D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

  28.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定,( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn),它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

  A.法律風(fēng)險(xiǎn)

  B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  C.操作風(fēng)險(xiǎn)

  D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

  29.隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布,其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )

  A.0.68

  B.0.95

  C.0.9973

  D.0.97

  30.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )

  A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失

  B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

  C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢(shì)損失)/收益

  D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益

  31.風(fēng)險(xiǎn)是指( )

  A.損失的大小

  B.損失的分布

  C.未來(lái)結(jié)果的不確定性

  D.收益的分布

  32.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因索的說(shuō)法,不正確的是( )

  A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類

  B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

  C.員工越權(quán)行為包括對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度,或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等,致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

  D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)

  33.某3年期債券麥考利久期為2年,債券目前價(jià)格為101.00元。市場(chǎng)利率為10%,假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降1%,則按照久期公式計(jì)算,該債券價(jià)格( )

  A.上漲1.84元

  B.下跌1.84元

  C.上漲2.O2元

  D.下跌2.O2元

  34.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元,期末收入l50元,那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )

  A.0.1

  B.0.2

  C.0.3

  D.0.4

  35.下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )

  A.恐怖襲擊

  B.監(jiān)管規(guī)定

  C.聲譽(yù)受損

  D.黑客攻擊

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