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2015年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》考前模擬試題
一、判斷題
1.信貸資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動性但能夠產(chǎn)生可預(yù)計未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)(如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等)，通過一定的結(jié)構(gòu)安排，對資產(chǎn)中的風(fēng)險與收益要素進行分離、重新組合、打包，進而轉(zhuǎn)換成為在金融市場上可以出售并流通的證券的過程。( )
A.正確
B.錯誤
2.董事會和高級管理層除制定“正常的”風(fēng)險處理政策和程序外，還應(yīng)當制定危機處理程序，以應(yīng)對嚴重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。( )
A.正確
B.錯誤
3.只有當外部審計組織按照有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當局的委托對商業(yè)銀行進行審計時，其工作才具有風(fēng)險監(jiān)管的性質(zhì)。( )
A.正確
B.錯誤
4.銀行風(fēng)險監(jiān)管指標設(shè)計以風(fēng)險監(jiān)管為核心，以法人機構(gòu)為主體，兼顧分支機構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。( )
A.正確
B.錯誤
5.在風(fēng)險緩解的處理中，被認可的質(zhì)押品分成兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。( )
A.正確
B.錯誤
6.根據(jù)銀行監(jiān)管的公正原則，監(jiān)管部門不能根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理能力對商業(yè)銀行資本實行分類監(jiān)管。( )
A.正確
B.錯誤
7.信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化.影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。( )
A.正確
B.錯誤
8.商業(yè)銀行采用情景分析的目的是測試單一風(fēng)險因素的假設(shè)變動對組合價值的影響。( )
A.正確
B.錯誤
9.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風(fēng)險緩釋。( )
A.正確
B.錯誤
10.收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期的結(jié)果。( )
A.正確
B.錯誤
11.由于我國區(qū)域間的經(jīng)濟差異十分顯著，所以在貸款組合信用風(fēng)險識別和分析過程中應(yīng)當考慮區(qū)域風(fēng)險變量。( )
A.正確
B.錯誤
12.商業(yè)銀行利用衍生品可以完全對沖其所面臨的市場風(fēng)險，而且不會產(chǎn)生新的風(fēng)險。( )
A.正確
B.錯誤
13.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營和發(fā)展的核心。( )
A.正確
B.錯誤
14.基本指標法以多種指標構(gòu)成的指標體系作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險的尺度。( )
A.正確
B.錯誤
15.銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。( )
A.正確
B.錯誤
16.保證分為連帶責任保證和一般責任保證兩種，由于類型不同，保證人承擔的法律責任也不同。( )
A.正確
B.錯誤
17.系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險的變動反
映出來的。( )
A.正確
B.錯誤
18.計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。( )
A.正確
B.錯誤
19.對風(fēng)險模型進行壓力測試是風(fēng)險管理的關(guān)鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性。因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。( )
A.正確
B.錯誤
20.商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。( )
A.正確
B.錯誤
二、單項選擇題
21.商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸與應(yīng)收存款之和占總資產(chǎn)的比例構(gòu)成( )。
A.現(xiàn)金頭寸指標
B.核心存款指標
C.流動現(xiàn)金指標
D.應(yīng)收存款指標
22.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是( )。
A.結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險
B.對衍生產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價值
C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征
D.信用風(fēng)險又被稱為結(jié)算風(fēng)險
23.20世紀70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進入了( )階段。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式
B.負債風(fēng)險管理模式
C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式
D.全面風(fēng)險管理模式
24.對維持本行資本充足率承擔最終責任的是( )。
A.股東大會和董事會
B.董事會和監(jiān)事會
C.董事會和高級管理層
D.高級管理層和內(nèi)部審計人員
25.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，有一種消極的風(fēng)險管理策略是( )。
A.風(fēng)險對沖
B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險規(guī)避
D.風(fēng)險補償
26.下列關(guān)于風(fēng)險的說法中，不正確的是( )。
A.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性
B.沒有風(fēng)險就沒有收益
C.風(fēng)險和損失是一種狀態(tài)
D.風(fēng)險不等同于損失本身
27.商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應(yīng)對商業(yè)銀行面1臨的( )。
A.行業(yè)風(fēng)險
B.客戶風(fēng)險
C.競爭對手風(fēng)險
D.技術(shù)風(fēng)險
28.經(jīng)濟風(fēng)險屬于( )。
A.法律風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.國別風(fēng)險
29.( )是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。
A.衍生品對沖
B.非自我對沖
C.自我對沖
D.市場對沖
30.久期缺口的絕對值( )，利率變化對商業(yè)銀行的流動性的影響越顯著。
A.越大
B.越小
C.為零
D.無法判斷
31.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下列說法正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求
B.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系
C.內(nèi)部控制應(yīng)當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與
D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力
32.小李在2010年年初以每股15元的價格購買某股票1000股，半年后每股收到0.75元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是16元，則在此半年期間，小李在該股票上的百分比收益率為( )。
A.5%
B.6.67%
C.11.67%
D.13.67%
33.賬戶管理屬于( )。
A.柜臺業(yè)務(wù)
B.法人信貸業(yè)務(wù)
C.個人信貸業(yè)務(wù)
D.資金交易業(yè)務(wù)
34.從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取( )。
A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式
B.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式
C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式
D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式
35.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于( )活動的反饋循環(huán)。
A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理
B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理
C.風(fēng)險監(jiān)測和運營績效
D.風(fēng)險識別和整體戰(zhàn)略
36.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等七類。下列各項中屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險的是( )。
A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈
B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險
C.銀行缺乏獨特的品牌形象
D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗
37.全面風(fēng)險管理體系不包括( )。
A.風(fēng)險管理策略
B.風(fēng)險理財措施
C.風(fēng)險管理進程
D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
38.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用( )來進行。
A.高級計量法
B.基本指標法
C.內(nèi)部評級法
D.內(nèi)部模型法
39.風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是( )。
A.投資組合理論
B.期權(quán)定價理論
C.利率平價理論
D.無風(fēng)險套利理論
40.( )不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項“終身事業(yè)”。
A.制定風(fēng)險制度
B.培養(yǎng)風(fēng)險人才
C.創(chuàng)造風(fēng)險環(huán)境
D.培植風(fēng)險文化
41.( )負責組織、協(xié)調(diào)、推進風(fēng)險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。
A.董事會
B.高級管理層
C.風(fēng)險管理委員會
D.風(fēng)險管理部門
42.( )并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔主體改變。
A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險規(guī)避
C.風(fēng)險對沖
D.風(fēng)險分散
43.商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生( )。
A.數(shù)據(jù)風(fēng)險
B.模型風(fēng)險
C.誤判風(fēng)險
D.缺失風(fēng)險
44.在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過分析和處理的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通常分為( )。
A.內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)
B.中間計量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)
C.定量數(shù)據(jù)和定性信息
D.前期預(yù)測數(shù)據(jù)和后期反饋數(shù)據(jù)
45.( )不包括在市場風(fēng)險中。
A.利率風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.商品價格風(fēng)險
46.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.5億元，回收成本為0.7億元，違約風(fēng)險暴露為1.6億元，則違約損失率為( )。
A.47%
B.50%
C.43%
D.53%
47.A公司主營業(yè)務(wù)是產(chǎn)品制造與銷售，2010年其產(chǎn)品銷售收入為5億元，銷售成本為3.6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。
A.72
B.10
C.120
D.140
48.關(guān)鍵風(fēng)險指標法中，以下屬于外部事件指標的是( )。
A.反洗錢警報占比
B.系統(tǒng)故障時間
C.前后臺交易不匹配占比
D.員工人均培訓(xùn)費用
49.《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈現(xiàn)( )的趨勢。
A.加速下降
B.減速下降
C.加速上升
D.減速上升
50.下列關(guān)于客戶評級的說法，不正確的是( )。
A.客戶評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行計量和評價
B.評價主體是商業(yè)銀行
C.評價目標是客戶違約風(fēng)險
D.評價結(jié)果是信用等級和違約概率
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