- 相關(guān)推薦
2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前檢測(cè)卷
一、判斷題
1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
2.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來抵消非預(yù)期損失的。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
3.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標(biāo)是提升我國商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，壯大整體規(guī)模。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
4.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益的基本規(guī)律。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
5.即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實(shí)用的衍生工具。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
6.走私不屬于內(nèi)部欺詐。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
7.外部審計(jì)不具備檢查被審計(jì)單位會(huì)計(jì)憑證和賬簿的權(quán)利。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
8.債項(xiàng)評(píng)級(jí)本質(zhì)上等同于貸款分類。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
9.通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被制止和控制。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
10.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面1臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
11.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
12.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
13.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
14.國別風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
15.無論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
16.記入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
17.交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
18.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買人的遠(yuǎn)期合約頭寸。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
19.商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問題，且對(duì)于大型銀行而言，這一問題尤為突出。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
20.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法中，授信集中是指相對(duì)于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險(xiǎn)水平而言，存在較小潛在風(fēng)險(xiǎn)的授信。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
二、單項(xiàng)選擇題
21.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.對(duì)于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源
C.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同
D.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中.又存在于表外業(yè)務(wù)中
22.下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。
A.會(huì)計(jì)資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)部分
B.資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險(xiǎn)損失的緩沖器
C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟(jì)資本
D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
23.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
D.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
24.假設(shè)隨機(jī)變量×服從二項(xiàng)分布B(10，0.1)、則隨機(jī)變量×的均值為__________，方差為__________。( )
A.1;0.9
B.0.9;1
C.1;1
D.0.9;O.9
25.以下不屬于健康的風(fēng)險(xiǎn)文化包括的內(nèi)容的是( )。
A.樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B.加強(qiáng)全體員工的驅(qū)動(dòng)作用
C.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織
D.充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用
26.業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是由( )設(shè)置的。
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.高級(jí)管理層
27.以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
28.借款人甲內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的他的違約概率為( )。
A.0.025%
B.0.03%
C.0.O4%
D.0.05%
29.A銀行2010年年初共有可疑類貸款500億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為損失類的貸款金額為100億元，期初可疑類貸款期間因回收減少了150億元、因核銷減少了250億元，則該銀行2010年的可疑類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.25%
C.50%
D.100%
30.健康的風(fēng)險(xiǎn)文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，.以( )最大化為目標(biāo)。
A.利潤
B.每股收益
C.經(jīng)營價(jià)值
D.實(shí)體價(jià)值
31.主要用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式是( )。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
32.從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括( )。
A.總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)
B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配
C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配
D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項(xiàng)資源
33.( )也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。
A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
34.盈余公積不包括( )。
A.資本溢價(jià)
B.法定盈余公積
C.任意盈余公積
D.法定公益金
35.假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.買入期限較長的金融產(chǎn)品
B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品
36.銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)水平
B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙
C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
37.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是( )。
A.提高銀行股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位
B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度
C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值
D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
38.對(duì)內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額屬于( )限額。
A.交易
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.頭寸
D.止損
39.銀行系統(tǒng)升級(jí)，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。
A.人員因素
B.內(nèi)部流程
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部事件
40.在標(biāo)準(zhǔn)法的幾大業(yè)務(wù)條線中，β系數(shù)等于18%的業(yè)務(wù)條線是( )。
A.零售銀行
B.交易和銷售
C.商業(yè)銀行
D.資產(chǎn)管理
41.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括( )。
A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B.完善激勵(lì)約束機(jī)制
C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D.以上都是
42.( )是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。
A.現(xiàn)金
B.股票
C.同業(yè)借款
D.貸款
43.假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為3000億元，法定儲(chǔ)備率為8%，提取流動(dòng)資金比例為80%;脆弱資金為2500億元，法定儲(chǔ)備率為5%，提取流動(dòng)資金比例為30%;核心存款為4000億元，法定儲(chǔ)備率為3%，提取流動(dòng)資金比例為15%;新增貸款為120億元，提取流動(dòng)資金比例為100%。該銀行的流動(dòng)性需求為( )億元。
A.3622.5
B.367.5
C.3870
D.3750
44.作為商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的流動(dòng)性缺口率，其標(biāo)準(zhǔn)為不得低于( )。
A.0
B.2%
C.-2%
D.-10%
45.對(duì)于脆弱資金，商業(yè)銀行可以流動(dòng)資產(chǎn)的形式持有其( )左右。
A.15%
B.30%
C.60%
D.80%
46.下列不屬于違約發(fā)生的主要原因的是( )。
A.債務(wù)人自身因素
B.債務(wù)人所在行業(yè)或區(qū)域因素
C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素
D.銀行監(jiān)管措施不健全
47.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的80%
B.商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%
C.重估儲(chǔ)備屬于核心資本
D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本
48.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以( )為先導(dǎo)。
A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制
B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)
C.先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育
D.有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略
49.下列關(guān)于資本的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A.會(huì)計(jì)資本也就是賬面資本
B.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟(jì)資本強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬
D.經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
50.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括( )。
A.因果關(guān)系分析
B.VaR
C.敏感性分析
D.情景分析
【銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前檢測(cè)卷】相關(guān)文章：
2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前沖刺題03-27
2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前模擬試題05-02
銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)測(cè)題07-09
銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試題05-06
2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《個(gè)人貸款》考前檢測(cè)習(xí)題05-08
2015銀行業(yè)初級(jí)資格考試重點(diǎn)歸納：風(fēng)險(xiǎn)管理05-22
2015銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》重點(diǎn)內(nèi)容05-23