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2016銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》重要考點
信用風(fēng)險組合的計量
1.違約相關(guān)性
違約基于的因素：自身、所處行業(yè)或區(qū)域、宏觀經(jīng)濟(jì)因素
2.信用風(fēng)險組合計量模型
由于存在風(fēng)險散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險小于等于其所包含的單一資產(chǎn)組合風(fēng)險的簡單加總。
國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型
(1) Credit Metrics模型：是一個VAR模型，其創(chuàng)新之處是解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題。
(2) Credit Protfolio View模型。是對第一個模型的補(bǔ)充。比較適用于機(jī)構(gòu)類型的借款人。
(3) Credit Risk+模型：根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款這個違約率進(jìn)行分析。該模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小且相互獨立的。
3.信用風(fēng)險組合的壓力測試
(1)壓力測試用于評估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。作為商業(yè)銀行日常風(fēng)險管理的重要補(bǔ)充，壓力測試有較多積極作用。
(2)壓力測試只是對組合短期風(fēng)險的狀況的一種衡量，因此屬于一種戰(zhàn)術(shù)性的風(fēng)險管理方法。
國家風(fēng)險主權(quán)評級
1.國家風(fēng)險的定義：略
國家風(fēng)險包括：未能履約多導(dǎo)致的風(fēng)險，以及以直接或間接方式影響償債義務(wù)的能能力和意愿。
2.國家風(fēng)險的評估指標(biāo)：
(1)數(shù)量指標(biāo)：一國的經(jīng)濟(jì)情況
(2)比例指標(biāo)：外債總額與國民生產(chǎn)總值之比(20%~25%)、償債比例(15%~25%)、應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比(100%)、國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比(20%)、國際收支逆差與國際儲備之比(150%)
(3)等級指標(biāo)：不同國家的不同風(fēng)險等級
3.國家風(fēng)險主權(quán)評級：是指依照一定的程序和方法對主權(quán)國家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級進(jìn)行評定，并用一定的符號來表示評級結(jié)果，其實質(zhì)就是對中央政府作為債務(wù)人履行償債責(zé)任的意愿與能力的一種判斷。
4.國家風(fēng)險主權(quán)評級必須是動態(tài)的;政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的技巧比計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)方法更重要。
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