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《風(fēng)險管理》沖刺模擬卷單選試題
以下是小編整理的風(fēng)險管理沖刺模擬卷單選部分試題及答案解析，希望對大家有所幫助
1.作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是( )。
A.違約頻率
B.違約概率
C.不良率
D.違約率
2.下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的駱駝(CAMEL.)系統(tǒng)的是( )。
A.個人因素
B.資本充足性
C.管理水平
D.流動性
3.下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是( )。
A.流動性
B.盈利性
C.資本化程度
D.杠桿比率
4.下列關(guān)于客戶評級/評分的驗證，說法錯誤的是( )。
A.驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等
B.在驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐、AR值在0.5以下的評分模型方可投入使用
C.驗證違約概率預(yù)測準確性的基本原則是運用統(tǒng)計學(xué)的假設(shè)檢驗，當(dāng)實際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認為PD預(yù)測不準確
D.在驗證違約概率預(yù)測準確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一登記PD預(yù)測正確性;正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預(yù)測正確性
5.下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當(dāng)局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是()。
A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還
B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素
C.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失
D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失
6.貸款組合信用風(fēng)險包括( )。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.以上都不對
7.下面關(guān)于信用風(fēng)險經(jīng)濟資本的說法，錯誤的是( )。
A.經(jīng)濟資本的計量取決于置信水平
B.經(jīng)濟資本就是會計資本
C.經(jīng)濟資本的計量取決于銀行風(fēng)險計量水平
D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置 .
8.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是()。
A.重大風(fēng)險事項描述
B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析
C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析
D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施
9.最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是( )。
A.重新定價風(fēng)險
B.收益率曲線風(fēng)險
C.基準風(fēng)險
D.期權(quán)性風(fēng)險
10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間的( )而產(chǎn)生的。
A.利息波動
B.匯率波動
C.財務(wù)風(fēng)險
D.幣種不匹配
1.B
【解析】銀行決定實施內(nèi)部評級法，須自行估計違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。
2.A【解析】CAMEL評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動性、市場風(fēng)險敏感度六大要素評級和一個綜合評級。
3.C
【解析】AItman的z基本模型所關(guān)注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。
4.C
【解析】在驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐，AR值在0.5以上的評分模型方可投入。
5.C
【解析】損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。
6.C
【解析】貸款組合信用風(fēng)險包括系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。
7.B
【解析】會計資本是賬面資本，故B選項說法不正確。
8.B
【解析】綜合報告包括分類風(fēng)險狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢;加強風(fēng)險管理的建議。
9.A
【解析】重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。
10.D
【解析】外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是因為銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。
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