2017銀行從業(yè)考試《風險管理》復習題
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單選題
1.項目融資屬于產(chǎn)品線中的( )
A.商業(yè)銀行業(yè)務
B.交易和銷售
C.零售銀行業(yè)務
D.公司金融
2.風險識別方法中常用的情景分析法是指( )
A.將可能面臨的風險逐一列蹦，并根據(jù)不同的標準進行分類
B.通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失
C.通過有關數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最健的風險管理方案
D.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險
3.某中小型企業(yè)向銀行借款以擴大生產(chǎn)，并請附近一家學校為其擔保，該學校( )
A.資產(chǎn)達到一定規(guī)模即可提供擔保
B.不能提供擔保
C.可以有條件地提供擔保
D.經(jīng)上級主管部門的批準可以提供擔保
4.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )
A.項目因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.宏觀經(jīng)濟因素
5.內部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計( )
A.每一等級客戶的違約概率
B.每一等級債項的違約概率
C.既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率
D.以上都不對
6.在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質性意義。
A.名義價值
B.市場價值
C.公允價值
D.市值重估價值
7.方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )
A.方差協(xié)方差法和歷史模擬法
B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
C.方差協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法
D.方差協(xié)方差法、歷史模擬法裥蒙特卡洛模擬法
8.下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是( )
A.流動性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標
C.流動性缺口率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算
9.自我評估法是目前( )的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。
A.操作風險識別與評估
B.操作風險監(jiān)控與評估
C.操作風險識別與監(jiān)控
D.操作風險計量與監(jiān)控
10.下列( )不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念
B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值
C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警
D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化
11.根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價，但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產(chǎn)是( )
A.持有到期的投資
B.持有待售類資產(chǎn)
C.貸款
D.應收款
12.不良貸款撥備覆蓋率的計算公式為：( )
A.(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款)
B.(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
C.(一般準備+專項準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
D.(一般準備+專項準備)/(次級類貸款+可疑類貸款)
13.( )是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。
A.資產(chǎn)流動性
B.負債流動性
C.資本流動性
D.貸款流動性
14.影響期權價值的主要因素不包括( )
A.標的資產(chǎn)的市場價格和期權的執(zhí)行價格
B.期權的到期期權
C.外匯匯率的波動
D.即期市場價格的變化
15.某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其( )長期集聚、惡化的綜合作用結果。
A.聲譽風險、市場風險和操作風險
B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險
C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險
D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險
16.銀行一般采用定性和定量相結合的方法評估操作風險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的( )和影響程度做出評估。
A.內部操作風險損失，發(fā)生頻率
B.風險管理風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)
C.內部控制風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)
D.合規(guī)管理風險損失，發(fā)生時間
17.經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的( )
A.非預期損失
B.預期損失
C.大規(guī)模損失
D.普通性損失
18.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加權資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險暴露為230億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為( )
A.1.33%
B.1.74%
C.2.o0%
D.3.08%
19.廣義的操作風險定義認為，除( )以外的所有風險均可視為操作風險。
A.市場風險
B.法律風險
C.信用風險
D.市場風險和信用風險
20.某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動利息收入。如果該銀行預期市場利率上升，則應當( )以規(guī)避利率風險。
A.資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換
B.資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換
C.資產(chǎn)A、B都不做利率互換
D.資產(chǎn)A、B都做利率互換
參考答案：
1.A【解析】項目融資是一般的公司貸款業(yè)務，所以屬于商業(yè)銀行業(yè)務。
2.C【解析】風險識別方法中常用的情景分析法是指通過有關數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案。故選C。
3.B【解析】國家機關(除經(jīng)國務院批準)，學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體、企業(yè)法人的分支機構和職能部門，均不得作為保證人。故選B。
4.A【解析】項目因素直接與債項的具體設計相關，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設計來管理和降低信用風險的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。
5.B【解析】內部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級債項的違約概率。故選B。
6.A【解析】名義價值是根據(jù)歷史成本反映出來的，不具有實質性意義。
7.B【解析】歷史模擬法克服了方差協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動及“肥尾”問題。38.B【解析】核心負債比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標。
9.A【解析】自我評估法是操作風險識別與評協(xié)的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。
10.D【解析】A、B、C選項都是商業(yè)銀行聲譽風險管理體系應當重點強調的內容，D選項錯誤。
11.B【解析】《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類如下：以公允價值計量變動計人損益的金融資產(chǎn)、持有待售、持有到期的投資、貸款和應收款。其中，前兩類資產(chǎn)按公允價值計價，但對于持有待售類資產(chǎn)，其公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益。42.B【解析】不良貸款撥備覆蓋率的汁算公式為：(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。故選B。
13.B【解析】負債流動性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。
14.D【解析】影響期權價值的主要因索包括標的資產(chǎn)的市場價格和期權的執(zhí)行價格、期權的到期期權、外匯匯率的波動、貨幣利率。
15.B【解析】本題中，“其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券”，主要影響次級債券的是交易對手方風險，屬于信用風險，同時還有利率風險、匯率風險的影響，會產(chǎn)生市場風險;“2011 年起因受到金融危機的沖擊”屬于市場風險;“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風險。而根據(jù)聲譽風險和操作風險的定義，根據(jù)題中所給的材料，無法判斷商業(yè)銀行面臨聲譽風險和操作風險。故選8。
16.A【解析】銀行一般采用定性和定量相結合的方法評估操作風險。定量分析主要基于對內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度做出評估。
17.A【解析】經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金。
18.B【解析】預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險暴露×l00%=4/230×100%≈l.74%，故B選項正確。
19：D【解析】操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。損失可能來自于內部或外部事件、宏觀趨勢以及不能為公司決策機構和內部控制體系、信息系統(tǒng)、行政機構組織、道德準則或其他主要控制手段和標準所洞悉并組織的變動。它不包括已經(jīng)存在的其他風險種類，如市場風險及信用風險。
20.B【解析】利率互換主要用于轉移利率波動的風險。本題中，當市場利率上升時，資產(chǎn)A收取固定利息收入，存在較大的利率風險，因此應對A做利率互換;而資產(chǎn)B收取浮動利息收入，不必做利率互換。
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