2017銀行從業(yè)資格考試《風險管理》模擬試題
銀行從業(yè)資格考試備考已進入倒計時階段，很多學員向小編反應“書看完了但是題目不會做，怎么辦?”。接下來不妨做一做應屆畢業(yè)生小編為大家準備的2017銀行從業(yè)資格考試《風險管理》模擬試題，希望大家有用。
多項選擇題(每小題備選答案中，有兩個或兩個以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯選、不選均不得分)
1.信息披露的形式包括( )。
A.上市公告書
B.定期報告
C.臨時報告
D.外部監(jiān)管
E.招股說明書
【正確答案】ABCE
【答案解析】信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。
2.內(nèi)部欺詐或違法行為可能造成( )風險損失。
A.操作風險
B.信用風險
C.國家風險
D.法律風險
E.聲譽風險
【正確答案】ADE
【答案解析】內(nèi)部欺詐或違法行為可能同時造成操作風險、法律風險和聲譽風險損失。
3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在( )。
A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性
B.為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
C.為實現(xiàn)目標所需要的資源匾乏
D.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證
E.以上都對
【正確答案】ABCDE
【答案解析】商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性，為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷，為實現(xiàn)目標所需要的資源匾乏，以及整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證。
4.在商業(yè)銀行對其流動性風險進行管理時，( )可作為壓力測試的假設情況。
A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點
B.市場收益率提高/降低50%
C.持有主要外幣相對本幣升值/貶值20%
D.重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%
E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20%
【正確答案】ABCDE
【答案解析】商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，對ABCDE風險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債、以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。
5.為降低流動性風險，商業(yè)銀行除了應當逐步借鑒和掌握先進的流動性管理知識和技術外，針對我國當前的經(jīng)濟形勢和市場發(fā)展狀況，還應當重視( )。
A.提高流動性管理的預見性
B.建立多層次的流動性屏障
C.完善公司治理結構
D.通過金融市場控制風險
E.開發(fā)金融產(chǎn)品
【正確答案】ABD
【答案解析】考核針對我國當前的經(jīng)濟形勢和實際市場狀況，應當重視的流動性風險管理要點。
6.保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用( )。
A.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的
B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系
C.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益
D.降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價
E.以上都對
【正確答案】ABCDE
【答案解析】保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用：
(1)增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的;
(2)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系;
(3)避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益;(4)降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價。
7.下列屬于流動性風險預警的融資指標/信號的有( )。
A.融資成本上升
B.資產(chǎn)質量下降
C.外部評級下降
D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券
E.所發(fā)行的股票價格上升
【正確答案】AD
【答案解析】資產(chǎn)質量下降屬于內(nèi)部指標/信號;CE屬于外部指標/信號。
8.2002年10月，國內(nèi)首個IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關于此合同的說法正確的有( )。
A.此舉是風險緩釋的有效手段
B.深圳發(fā)展銀行此舉意在轉移操作風險
C.此舉有利于銀行將重點放到核心業(yè)務上
D.此舉使得外包服務的最終責任人成為高陽數(shù)據(jù)中心
E.此外包業(yè)務本身也可能存在風險
【正確答案】ABCE
【答案解析】商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風險的最終責任人。
9.商業(yè)銀行通常借助( )，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面而有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系。
A.自我評估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.資產(chǎn)中性定價模型
E.久期分析法
【正確答案】AC
【答案解析】商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型對操作風險進行識別。
10.內(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。
A.財務/會計錯誤
B.文件/合同缺陷
C.產(chǎn)品設計缺陷
D.交易/定價錯誤
E.錯誤監(jiān)控/報告
【正確答案】ABCDE
【答案解析】內(nèi)部流程引起的操作風險主要包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、交易/定價錯誤、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤。
11.下列關于金融期貨的說法，正確的有( )。
A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨
B.貨幣期貨是以匯率為標的的期貨合約
C.指數(shù)期貨是指以股票為標的的期貨合約
D.指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割
E.指數(shù)期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割
【正確答案】ABDE
【答案解析】股指期貨是以股票指數(shù)為標的的期貨合約，不是以股票為標的，選項C說法錯誤。
12.期權根據(jù)基礎工具性質區(qū)分為( )。
A.債務工具
B.利率(除債務)
C.股票
D.外匯(含黃金)
E.商品
【正確答案】ABCDE
【答案解析】期權根據(jù)基礎工具性質區(qū)分為債務工具、利率(除債務)、股票、外匯(含黃金)和商品五類。
13.風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，其中包括( )。
A.不良貸款遷徙率
B.資本充足程度
C.超額備付金比率
D.盈利能力
E.準備金充足程度
【正確答案】BDE
【答案解析】風險抵補類指標：衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、準備金充足程度和資本充足程度三個方面。
14.市場準入的主要目標包括( )。
A.提高銀行的盈利能力
B.保護銀行股東的利益
C.保證注冊銀行具有良好的品質
D.維護銀行市場秩序
E.保護存款者的利益
【正確答案】CDE
【答案解析】本題考查市場準入的主要目標。
15.中國銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括( )。
A.公正原則
B.公開原則
C.效率原則
D.利益原則
E.依法原則
【正確答案】ABCE
16.內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即( )。
A.風險識別
B.風險評估
C.資本規(guī)劃
D.壓力測試
E.風險報告
【正確答案】BCD
【答案解析】內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。
17.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)以下目標( )。
A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告
B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應
C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配
D.確保銀行盈利
E.以上都對
【正確答案】ABC
【答案解析】商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)的目標。
18.下列屬于流動性風險預警的融資指標/信號的有( )。
A.融資成本上升
B.資產(chǎn)質量下降
C.外部評級下降
D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券
E.所發(fā)行的股票價格上升
【正確答案】AD
19.在具體操作層面，對本幣的流動性風險管理可以簡單分為( )。
A.設立相應的比率/指標，判斷流動性變化趨勢
B.根據(jù)趨勢衡量流動性需求
C.計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求
D.根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排
E.根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口
【正確答案】ACE
【答案解析】本題考查對本幣的流動性風險管理。
20.下列各項中，( )屬于流動性比率指標。
A.利息保障倍數(shù)
B.大額負債依賴度
C.核心存款比例
D.總資產(chǎn)報酬率
E.易變負債與總資產(chǎn)的比率
【正確答案】BCE
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