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2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化試題
理想的風(fēng)險(xiǎn)管理，是一連串排好優(yōu)先次序的過(guò)程，使當(dāng)中的可以引致最大損失及最可能發(fā)生的事情優(yōu)先處理、而相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較低的事情則押后處理。接下來(lái)小編為大家編輯整理了2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化試題，想了解更多相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
單選題
(1題)
某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時(shí)，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔(dān)保，此商業(yè)銀行運(yùn)用了( )策略。
A 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C 風(fēng)險(xiǎn)分散
D 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
正確答案：B
擔(dān)保是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的一種。
(2題)
下列關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖?).
A 將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動(dòng)性的證券
B 銀行實(shí)際上將資產(chǎn)所有權(quán)售予證券投資者
C 為信貸市場(chǎng)和資本市場(chǎng)搭建了橋梁
D 銀行作為“潛在擔(dān)保人”，當(dāng)資金池的部分現(xiàn)金流中斷時(shí)由銀行承擔(dān)損失
正確答案：B
資產(chǎn)證券化是將資產(chǎn)所有權(quán)售予特殊目的機(jī)構(gòu)，而不是證券的投資者。
(3題)
甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲企業(yè)的信用等級(jí)低于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)甲企業(yè)的貸款利率高于對(duì)乙企業(yè)的貸款利率。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
B 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
C 風(fēng)險(xiǎn)分散
D 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
正確答案：A
提高利率是風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)囊环N方式。
(4題)
商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購(gòu)類(lèi)交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是( )。
A 2年
B 3年
C 2.5年
D 5年
正確答案：C
商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，除回購(gòu)類(lèi)交易有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限為2.5年。
(5題)
在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，在正常市場(chǎng)條件下，下列哪種情況僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析的結(jié)果準(zhǔn)確度一般來(lái)說(shuō)相對(duì)最高( )。
A 某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營(yíng)存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限90天
B 某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限180天
C 某國(guó)有銀行市級(jí)分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)期期限60天
D 某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營(yíng)存款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限30天
正確答案：D
如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、預(yù)期期限較長(zhǎng)(如180天、360天)，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結(jié)果的可信賴(lài)度也隨之減弱。
(6題)
《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求在資本規(guī)劃中，商業(yè)銀行應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充( )。
A 核心一級(jí)資本
B 儲(chǔ)備資本
C 二級(jí)資本
D 其他一級(jí)資本
正確答案：A
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。
(7題)
過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶(hù)的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。
A 該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失
B 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)
C 該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱
D 多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力
正確答案：C
一般而言，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少和融資現(xiàn)金流急劇放大的情況意味著短期償債能力出現(xiàn)問(wèn)題。
(8題)
商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口的短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是( )。
A 150
B 440
C 140
D 450
正確答案：B
累計(jì)總敞口的值最大，為440。
(9題)
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)表述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A 實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障
B 與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺(tái)的相關(guān)部門(mén)的需求
C 銀行不同部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門(mén)采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致
D 交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門(mén)是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一
正確答案：C
不同業(yè)務(wù)部門(mén)采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)一致。
(10題)
在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。
A 資產(chǎn)收益率
B 盈利能力
C 資本充足率
D 資本收益率
正確答案：C
在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。
(11題)
假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的VaR總值最有可能為( )。
A 小于473萬(wàn)美元
B 等于631萬(wàn)美元
C 大于631萬(wàn)美元
D 小于631萬(wàn)美元
正確答案：D
VaR總值小于所有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值總和。
(12題)
通過(guò)分析過(guò)去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來(lái)三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )之間。
A 1.615~1.665美元
B 1.565~1.750美元
C 1.590~1.690美元
D 1.540~1.740美元
正確答案：C
標(biāo)準(zhǔn)差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性處于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。
(13題)
商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )。
A -0.05~0.25%
B -0.2%~0.4%
C -0.05%~0.1%
D 0.1%~0.25%
正確答案：B
P(μ-2σ
(14題)
一般意義上，商業(yè)銀行可能通過(guò)信貸資產(chǎn)證券化將( )的信貸資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過(guò)結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券。
A 既缺乏流動(dòng)性也缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流
B 具有流動(dòng)性但無(wú)現(xiàn)金流
C 具有流動(dòng)性但缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流
D 缺乏流動(dòng)性但具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流
正確答案：D
一般資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，但缺乏流動(dòng)性。
(15題)
某商業(yè)銀行2010年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，2011年度營(yíng)業(yè)總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶(hù)出售長(zhǎng)期持有債券的凈收益1.5億元;2012年度營(yíng)業(yè)總收入為7億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2013年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本為( )。
A 1.325億元
B 1.5億元
C 1.25億元
D 1億元
正確答案：C
商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以總收入為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25
(16題)
銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。
A 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
B 現(xiàn)場(chǎng)檢查
C 信息披露
D 市場(chǎng)準(zhǔn)入
正確答案：D
銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)即市場(chǎng)準(zhǔn)入。
(17題)
做遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)時(shí)，最不可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)是( )。
A 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
B 利率風(fēng)險(xiǎn)
C 匯率風(fēng)險(xiǎn)
D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：D
遠(yuǎn)期外匯交易是由雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的幣種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易。遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠(yuǎn)期外匯交易是最常用的對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，鎖定外匯成本的方法。
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