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2017銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考前測試題
風(fēng)險管理是一項有目的的管理活動，只有目標(biāo)明確，才能起到有效的作用。否則， 風(fēng)險管理就會流于形式，沒有實際意義，也無法評價其效果。接下來小編為大家精心準(zhǔn)備了2017銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考前*測題，想了解更多相關(guān)內(nèi)容請密切留意我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
單選題(1題，0.5分)
若利率變動對存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種情形屬干( )。
A 期權(quán)性風(fēng)險
B 基準(zhǔn)風(fēng)險
C 重新定價風(fēng)險
D 收益率曲線風(fēng)險
正確答案：A
期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng) 險，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)持有者有利時執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征 而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險，被稱為期權(quán)性風(fēng)險。例如，若利率變動對存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能會選擇重新安排貸款，從 而影響銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟價值。
單選題(2題，0.5分)
在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的最重要因素是( )。
A 資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平
B 資本金規(guī)模和流動性管理水平
C 盈利能力和流動性管理水平
D 盈利能力和風(fēng)險管理水平
正確答案：A
課本1.1.3在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理 過程中，有兩個至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，因為資本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險損失，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接 受相對高風(fēng)險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險的潛力，而 其所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。
單選題(3題，0.5分)
某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為( )。
A 1
B 1.2
C 0.9
D 0.7
正確答案：B
課本3.3.2貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%,(5+7)*100%/10=120%。
單選題(4題，0.5分)
目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計算的。
A 經(jīng)濟資本
B 監(jiān)管資本
C 會計資本
D 賬面資本
正確答案：B
以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險承擔(dān)行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要工具。
單選題(5題，0.5分)
商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來度量和評價自身的流動性狀況。下列關(guān)于比率法的描述錯誤的是( )。
A 比率法的前提是將流動性資產(chǎn)和負債進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準(zhǔn)確計量
B 我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%
C 比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)和過去的流動性狀況，預(yù)測未來時點的流動性
D 商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)
正確答案：C
流動性比率法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行和過去的流動性狀況;缺點是屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進行評估和預(yù)測。
單選題(6題，0.5分)
商業(yè)銀行在從事跨國投資和貸款業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注交易對方所在國家的風(fēng)險狀況。據(jù)此，下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A 分析和評估借款人所在國家的風(fēng)險狀況
B 對國外借款客戶進行正常的信用風(fēng)險評估
C 將國別風(fēng)險評估優(yōu)于交易對方的信用風(fēng)險評估
D 若所在國家的風(fēng)險很高，但借入方信用風(fēng)險很低，則應(yīng)執(zhí)行該貸款
正確答案：D
單選題(7題，0.5分)
( )代表了國際先進銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。
A 負債風(fēng)險管理
B 資產(chǎn)風(fēng)險管理
C 全面風(fēng)險管理
D 資產(chǎn)負債風(fēng)險管理
正確答案：C
單選題(8題，0.5分)
下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險( )。
A 代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失
B 業(yè)務(wù)員貪汚或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費
C 客戶通過代理收付款進行洗錢活動
D 委托方偽造收付款憑證騙取資金
正確答案：A
課本5.3.3
單選題(9題，0.5分)
商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括( )。
A 市場需求出現(xiàn)明顯下降
B 行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩
C 行業(yè)一般企業(yè)出現(xiàn)虧損
D 金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響
正確答案：B
單選題(10題，0.5分)
下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是( )。
A 黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷
B 不當(dāng)言論造成銀行聲譽受損
C 交易員超限額交易
D 信貸人員來經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)
正確答案：C
行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素包括：行業(yè)整體衰退;出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變;經(jīng)濟環(huán)境變化，如經(jīng)濟蕭條或出現(xiàn)金融危機，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響;產(chǎn)能明顯過剩;市場需求出現(xiàn)明顯下降;行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。
單選題(11題，0.5分)
下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是( )。
A 利用經(jīng)濟資本配置抵御可能造成的非預(yù)期損失
B 利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險
C 采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失
D 對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額
正確答案：C
課本4.3.3
單選題(12題，0.5分)
某商業(yè)銀行2009年度營業(yè)總收入為6億元;2010年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1億元;2011年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2012年應(yīng)持有的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本為( )。
A 945萬元
B 9000萬元
C 9450萬元
D 900萬元
正確答案：B
課本5.5.1，(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000萬元
單選題(13題，0.5分)
商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的( )。
A 非預(yù)期損失
B 極端損失
C 違約損失
D 預(yù)期損失
正確答案：D
單選題(14題，0.5分)
商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.25%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )。
A 0.25~0.6%
B -0.4%~0.6%
C -0.4%~0.25%
D -0.4%~0.1%
正確答案：B
P(μ-2σ
單選題(15題，0.5分)
對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風(fēng)險最大的是( )。
A 以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源
B 以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源
C 以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源
D 以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源
正確答案：B
課本4.1.1重新定價風(fēng)險也稱期限 錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差 異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值會隨著利率的變動而發(fā)生變化。例如，如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上 升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益減少。經(jīng)濟價值降低。
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