基金從業(yè)考試證券投資基金基礎知識習題
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1、有些基金公司會選擇在對自己有利的時候公布業(yè)績，所以我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是( )。
A.基金風險水平
B.基金規(guī)模
C.投資目標
D.時期選擇
參考答案：D
參考解析：同一基金在不同時間段的表現(xiàn)可能有很大差距，因此在進行基金業(yè)績評價時要注意時期選擇。
2、某基金投資政策規(guī)定，基金在股票和債券上的正常投資比例分別為60%、40%，但年初在股票和債券上的實際投資比例分別為90%、10%，股票和債券投資的實際年收益率分別為15%、4%，股票、債券基準指數(shù)的年收益率分別是10%、6%，請問該基金的資產配置貢獻為( )。
A.1%
B.2%
C.1.2%
D.3.3%
參考答案：D
參考解析：把股票部分和債券部分中的超額收益率乘以各自的投資比例，得出行業(yè)與證券選擇帶來的貢獻。該基金的資產配置貢獻為：(90%-60%)×15%+(10%-40%)×4%=3.3%。
3、衡量基金績效的有多種，其中屬于風險調整收益指標的是( )。
A.年化收益率
B.加權收益率
C.特雷諾比率
D.平均收益率
參考答案：C
參考解析：特雷諾比率(Tp)來源于CAPM理論(資本資產定價模型簡稱)，表示的是單位系統(tǒng)風險下的超額收益率。主要風險調整收益指標有特雷諾比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三項，都屬于基金凈值收益率的計算方法。
4、下列關于基金的分類標準，描敘錯誤的是是( )。
A.80%以上的基金資產投資與股票的，為股票基金
B.80%以上的基金資產投資于債券的，為債券基金。
C.80%以上的基金資產投資于貨幣市場工具的，為貨幣市場基金
D.80%以上的基金資產投資于其他基金份額的，為基金中的基金
參考答案：C
參考解析：僅投資于貨幣市場工具的，為貨幣市場基金
5、計算基金風險調整后收益的主要指標有( )。
�、傧钠毡嚷盛谔乩字Z比率③杜邦比率④詹森α
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④
參考答案：C
參考解析：風險調整的基金業(yè)績評估方法主要有夏普比率、特雷諾比率、詹森、信息比率與跟蹤誤差等。因此，選項C正確。
6、 某投資組合的平均收益率為14% ,收益率標準差為21% ,貝塔值為1.15。若無風險利率為6% ,則該投資組合的夏普指數(shù)為( )。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
參考答案：D
參考解析： D 解析 (14%-6% )/21%=0.38
7、時間加權收益率假設紅利以除息前一日的( )減去單位基金分紅的單位凈值立即進行了再投資。
A.綜合值
B.單位凈值
C.全部價值
D.市場指標
參考答案：B
8、某一只基金2年的累計收益率為36%，那么該基金的年平均收益率為( )。
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
參考答案：D
9、夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)與CAPM之間的關系是( )。
A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎
參考答案：A
參考解析：夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)均是建立在CAPM基礎上的。
10、假設某投資者在2013年12月31日，買入1股A公司股票，價格為100元，2014年12月31日，A公司發(fā)放3元分紅，同時其股價為105元，那么該區(qū)間資產回報率為( )。
A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
參考答案：A
參考解析： 資產回報率=(105-100)÷100×100%=5%。
希望上面的習題對大家考試復習有所幫助。
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