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期貨從業(yè)

期貨從業(yè)《基礎知識》重要筆記

時間:2025-03-09 23:51:13 期貨從業(yè) 我要投稿
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2017年期貨從業(yè)《基礎知識》重要筆記

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2017年期貨從業(yè)《基礎知識》重要筆記

  程序化交易

  (一)概念:程序化交易(ProgramTrading),又稱程式化交易,是指所有利用計算機軟件程序制定交易策略并實行自動下單的交易行為。

  (二)境內外程序化交易的發(fā)展

  1.起源于20世紀80年代的美國;

  2.早期的程序化交易是指在紐約股票交易所(NYSE)同時買賣超過15只以上的股票組合的交易,分為買入和賣出兩種。有時也被稱為籃子交易(BasketTrading)。

  (三)程序化交易系統(tǒng)的形式

  1.價值發(fā)現(xiàn)型;

  2.趨勢追逐型;

  3.高頻交易型;

  4.低延遲套利型。

  (四)程序化交易系統(tǒng)的設計

  1.交易策略的提出:自上而下和自下而上;

  2.交易策略的程序化;

  3.程序化交易系統(tǒng)的檢驗:統(tǒng)計檢驗、外推檢驗和實戰(zhàn)檢驗;

  4.程序化交易系統(tǒng)的優(yōu)化。

  期貨市場作用

  (一)期貨市場在宏觀經濟中的作用

  1.提供分散、轉移價格風險的工具,有助于穩(wěn)定國民經濟。

  2.為政府制定宏觀經濟政策提供參考依據(jù)。

  3.促進本國經濟的國際化。

  4.有助于市場經濟體系的建立與完善。

  (二)期貨市場在微觀經濟中的作用

  1.鎖定生產成本、實現(xiàn)預期利潤。

  2.利用期貨價格信號,組織安排現(xiàn)貨生產。

  3.期貨市場拓展現(xiàn)貨銷售和采購渠道。

  4.期貨市場促使企業(yè)關注產品質量問題。

  證券監(jiān)管局

  1.中國證監(jiān)會在省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市設立了36個證券監(jiān)管局,以及上海、深圳證券監(jiān)管專員辦事處。各地證監(jiān)局是中國證監(jiān)會的派出機構,中國證監(jiān)會對證監(jiān)局實行垂直領導的管理體制。中國證監(jiān)會及其下屬派出機構共同對中國期貨市場進行集中統(tǒng)一監(jiān)管。

  2.各地證監(jiān)局的主要職責是:根據(jù)中國證監(jiān)會的授權,對轄區(qū)內的上市公司,證券、期貨經營機構,證券期貨投資咨詢機構和從事證券期貨業(yè)務的律師事務所、會計師事務所、資產評估機構等中介機構的證券、期貨業(yè)務活動進行監(jiān)督管理;查處轄區(qū)范圍內的違法、違規(guī)案件。

  3.在“五位一體”的監(jiān)管體系中,證監(jiān)局的工作具體包括:

  (1)在凈資本監(jiān)管工作中,負責對期貨公司風險監(jiān)管報表進行審核,持續(xù)監(jiān)控期貨公司凈資本等風險監(jiān)管指標是否符合標準,對期貨公司進行現(xiàn)場檢查,及時采取監(jiān)管措施,并按規(guī)定將有關情況報告中國證監(jiān)會。

  (2)在保證金安全監(jiān)管工作中,負責保證金的日常監(jiān)管和現(xiàn)場檢查,對預警信息進行核實與處理。

  (3)在期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員監(jiān)管工作中,負責依照《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》等規(guī)定和中國證監(jiān)會的授權對期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員進行監(jiān)督管理;負責核準除期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事以外的董事、監(jiān)事,以及公司財務負責人、營業(yè)部負責人的任職資格;對違規(guī)高管進行責任確認和追究,依法采取監(jiān)管措施,并及時向中國證監(jiān)會報告。

  管理和維護轄區(qū)內高管人員監(jiān)管數(shù)據(jù)庫,建立、管理期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員日常監(jiān)管工作檔案,對其合格和誠信情況進行記錄,掌握其動態(tài),配合中國證監(jiān)會對有關人員的誠信狀況進行調查與查詢。根據(jù)中國證監(jiān)會關于對期貨公司首席風險官的管理規(guī)定,督導期貨公司設立合格的首席風險官,督促、保障首席風險官認真、充分履行職責,促進期貨公司建立良好的公司治理和內控機制。

  (4)在期貨公司風險處置工作中,負責提出風險處置方案并組織實施,及時向中國證監(jiān)會報告風險處置進展情況,維護轄區(qū)期貨市場秩序和社會穩(wěn)定。

  美國期貨市場

  1.芝加哥期貨交易所(CBOT),歷史最長的、最早上市農產品和利率期貨的交易所。

  2.芝加哥商業(yè)交易所(CME),前身是農產品交易所,由一批農產品經銷商于1874年創(chuàng)建,1919年改組為目前的芝加哥商業(yè)交易所,是世界最主要的畜產品期貨交易中心;1972年組建國際貨幣市場分部(IMM),最先上市交易外匯期貨;1982年組建指數(shù)和期權市場分部,上市S&P500指數(shù)期貨和期權交易。

  3.紐約商業(yè)交易所(NYMEX),1872年成立,是世界最主要的能源和黃金期貨交易所之一。CME集團成員之一。

  4.堪薩斯期貨交易所(KCBT),1856年成立,是世界最主要的硬紅冬小麥交易所之一,也是率先上市交易股票指數(shù)期貨的交易所。


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