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證券從業(yè)資格《證券基本法律法規(guī)》講義：證券自營
證券自營是證券公司以自主支配的資金或證券，在證券的一級市場和二級市場上從事以贏利為目的并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險的證券買賣的行為。接下來小編為大家編輯整理了證券從業(yè)資格《證券基本法律法規(guī)》講義：證券自營，想了解更多相關(guān)內(nèi)容請關(guān)注應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
證券自營
一， 證券自營業(yè)務(wù)范圍
上市證券的自營買賣 非上市證券的買賣 兼并收購中自營買賣 證券承銷業(yè)務(wù)中自營買賣
二，監(jiān)管措施
證券公司的證券自營賬戶，應(yīng)當(dāng)自開戶之日起3個交易日報交易所備案。
要求會員按月編制庫存證券報表，并于次月5日前報送交易所
每年6月30日和12月31日過后的30日內(nèi)，向中國證監(jiān)會報送各家會員截止到該日的證券自營業(yè)務(wù)情況
三，證券公司風(fēng)險監(jiān)控體系的一般規(guī)定
1. 自營業(yè)務(wù)規(guī)模及比例控制
自營權(quán)益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本100%，其中利率互換投資規(guī)模以利率互換合約名義本金總額的5%計算
自營固收類證券合計額不得超過凈資本500%
持有一種權(quán)益類證券的成本部的超過凈資本30%
持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值比例不得超過5%，但因包銷導(dǎo)致的情形和中國證監(jiān)會另有規(guī)定除外。
計算自營規(guī)模，證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自營投資類別按成本價與公允價孰高計量。建立自營業(yè)務(wù)的逐日盯市業(yè)務(wù)。
證券公司證券自營賬上持有的權(quán)益類證券按成本價計算總金額不得超過凈資產(chǎn)的80%
四，證券公司自營業(yè)務(wù)投資范圍的規(guī)定
1. 已經(jīng)和依法可以在境內(nèi)交易所上市交易證券：股票、債券、權(quán)證、證券投資基金
2. 已經(jīng)和依法可以在境內(nèi)銀行間市場交易證券(政府債券 國際開發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券
央行票據(jù) 金融債券 短期融資券 公司債券 中期票據(jù) 企業(yè)債券)
3. 經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)或備案發(fā)行的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)柜臺交易證券：開放式基金
五，證券自營業(yè)務(wù)持倉規(guī)模要求
1. 證券專營機(jī)構(gòu)負(fù)債總額與凈資產(chǎn)之比不得超過10:1，證券兼營機(jī)構(gòu)從事證券業(yè)務(wù)發(fā)生的負(fù)債總額與證券營運(yùn)資金之比不得超過10:1.
2. 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)，其流動資產(chǎn)占凈資產(chǎn)或證券自營資金比例不得低于50%
3. 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)證券自營業(yè)務(wù)賬上持有的權(quán)益類證券按照成本計算的總金額，不得超過其凈資產(chǎn)或證券營運(yùn)資金80%
4. 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)，持有一種非國債類證券按成本價計算的總金額不得超過凈資產(chǎn)或證券營運(yùn)資金的20%
5. 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)買入任一上市公司股票按當(dāng)日收盤家不超過上市公司流通市值20%
自營業(yè)務(wù)出現(xiàn)盈利
自營業(yè)務(wù)出現(xiàn)盈利時，該機(jī)構(gòu)應(yīng)按月酒氣盈利提取5%自營買賣損失金，直至累積總額達(dá)到其凈資本的凈營運(yùn)資金5%為止。
1 證券從業(yè)資格考試《證券基本法律法規(guī)》講義第三章：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)
2 證券從業(yè)資格考試《證券基本法律法規(guī)》講義第三章：證券投資咨詢
3 證券從業(yè)資格考試《證券基本法律法規(guī)》講義第三章：與證券交易、證券投資活動有關(guān)財務(wù)顧問
4 證券從業(yè)資格考試《證券基本法律法規(guī)》講義第三章：證券承銷與保薦
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