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2015年銀行業(yè)初級(jí)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題帶答案
1《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包( )
A. 交易賬戶(hù)中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)
B. 交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)
C. 全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)
D. 全部的商品風(fēng)險(xiǎn)
[正確答案]B
試題解析: B【解析】《商業(yè)銀行資本覓足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括的是交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)。故選B
2客戶(hù)累計(jì)百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。
A. 違約客戶(hù)累計(jì)百分比
B. 違約客戶(hù)數(shù)量
C. 正常客戶(hù)累計(jì)百分比
D. 正�？蛻�(hù)數(shù)量
[正確答案]A
試題解析: A【解析】CAP曲線首先將客戶(hù)按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶(hù)累計(jì)百分比為橫軸、違約客戶(hù)累計(jì)百分比為縱軸分別做出三條曲線
3下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素是( )
A. 流動(dòng)性
B. 盈利性
C. 資本化程度
D. 杠桿比率
[正確答案]C
試題解析: C【解析】Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素包括：流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性
4項(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的( )
A. 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
B. 交易和銷(xiāo)售
C. 零售銀行業(yè)務(wù)
D. 公司金融
[正確答案]A
試題解析: A【解析】項(xiàng)目融資是一般的公司貸款業(yè)務(wù)，所以屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
5下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是( )
A. 經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)
B. 新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議
C. 年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算
D. 授信集中度限額變化
[正確答案]D
試題解析: D【解析】經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算、高級(jí)管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化都是信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的，所以A、B、C項(xiàng)正確，D選項(xiàng)錯(cuò)誤
6下列( )越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。
A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B. 核心存款比例
C. 易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D. 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
[正確答案]C
試題解析: C【解析】易變負(fù)債越高，負(fù)債無(wú)法全部還上的風(fēng)險(xiǎn)就越大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越大。其他選項(xiàng)指標(biāo)越高，風(fēng)險(xiǎn)越小
7對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )
A. 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B. 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C. A和B都是
D. A和B都不是
[正確答案]A
試題解析: A【解析】對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于某種因素的影響和變化，導(dǎo)致股市上所有股票價(jià)格的下跌。從而給股票持有人帶來(lái)?yè)p失的可能性。故選A
8當(dāng)外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比為高于( )時(shí)說(shuō)明一個(gè)國(guó)家外債過(guò)重。
A. 13%
B. 15%
C. 25%
D. 40 %
[正確答案]C
試題解析: C【解析】當(dāng)外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比為15%～25%時(shí)，是一般國(guó)家外債負(fù)擔(dān)的比率，高于這個(gè)比率則說(shuō)明該國(guó)家的外債負(fù)擔(dān)過(guò)重
9銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國(guó)家法律、法規(guī)的宣傳等屬于( )
A. 信息安全
B. 管理安全
C. 媒介安全
D. 應(yīng)用安全
[正確答案]B
試題解析: B【解析】管理安全是網(wǎng)絡(luò)安會(huì)真正得以維系的重要保證，銀行系統(tǒng)安全制度的制定，國(guó)家法律、法規(guī)的宣傳，以及提高企業(yè)人員的整體網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)都是管理安全十分重要的環(huán)節(jié)。故選B
10風(fēng)險(xiǎn)是指( )
A. 損失的大小
B. 損失的分布
C. 未來(lái)結(jié)果的不確定性
D. 收益的分布
[正確答案]C
試題解析: C【解析】風(fēng)險(xiǎn)的一種定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為不確定性;而另一種定義則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為損失的不確定性。
11在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
[正確答案]D
試題解析: D【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力
12下列不屬于作為測(cè)量主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中決定因素的變量的是( )
A. 人均收入
B. 通貨膨脹
C. 財(cái)政平衡
D. 違約率
[正確答案]D
試題解析: D【解析】測(cè)量主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中決定因素的變量是人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約率指標(biāo)等8個(gè)變量
13下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )
A. 流動(dòng)性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
B. 核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)
C. 流動(dòng)性缺口率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
D. 計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算
[正確答案]B
試題解析: B【解析】核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
14從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取( )
A. 從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式
B. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式一
C. 從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式
D. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
[正確答案]D
試題解析: D【解析】從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。故D選項(xiàng)符合題意，A、B、C選項(xiàng)不符合題意
15下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是( )
A. 對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除
B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償
C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避
[正確答案]B
試題解析: B【解析】A項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)可完全消除的表述是錯(cuò)誤的。C項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)除的策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。D項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并沒(méi)有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說(shuō)法，只有保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非像險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說(shuō)法
16下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是( )
A. 經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一
B. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在
C. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃
D. 商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)
[正確答案]A
試題解析: A【解析】沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)是處于獨(dú)立狀態(tài)的，B不正確。C是由董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的。D商業(yè)銀行要做的是無(wú)論戰(zhàn)略規(guī)劃成功與否，都要學(xué)習(xí)總結(jié)。
17下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )
A. 賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B. 賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等
C. 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征，按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的
D. 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
[正確答案]D
試題解析: D【解析】經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。D項(xiàng)錯(cuò)誤
18( )針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。
A. 流動(dòng)性比率/指標(biāo)法
B. 現(xiàn)金流分析法
C. 缺口分析法
D. 久期分析法
[正確答案]C
試題解析: C【解析】缺151分析法計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債間的差額
19如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為l 000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為( )
A. 資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元
B. 資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元
C. 資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元
D. 資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元
[正確答案]A
試題解析: A【解析】資產(chǎn)的價(jià)值變化=-[資產(chǎn)加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)初始值×利率變化量/(1+市場(chǎng)利率)]=-[6×l000×(8.5%-8%)]÷(1+8%)≈-27.8(億元)。故選A。
20從貸款的形成階段看，資產(chǎn)證券化可以分為( )貸款證券化的增量貸款證券化。
A. 存量
B. 減量
C. 次級(jí)
D. 優(yōu)良
[正確答案]A
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