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2015年銀行從業(yè)資格考試題庫：風險管理
單選題：
(1)商業(yè)銀行的( )是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務到期時履約的能力。
A. 安全性
B. 流動性
C. 收益性
D. 風險性
(2)外匯( )是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
A. 缺口分析
B. 敞口分析
C. 情景分析
D. 久期分析
(3)下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是( )。
A. 交易限額
B. 風險限額
C. 止損限額
D. 單一客戶限額
(4)利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和( )。
A. 期限結(jié)構(gòu)風險
B. 期權(quán)性風險
C. 流動性風險
D. 價格風險
(5)現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為( )。
A. (現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產(chǎn)
B. 現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)
C. 現(xiàn)金頭寸/總負債
D. (現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總負債
(6)下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號?( )
A. 存貨周轉(zhuǎn)率變小
B. 顯示陳舊存貨的證據(jù)
C. 流動資產(chǎn)比例大幅下降
D. 業(yè)務性質(zhì)變化
(7)健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括哪些內(nèi)容?( )
A. 樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B. 完善激勵約束機制
C. 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D. 以上都是
(8)內(nèi)部欺詐是指( )。
A. 商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務或交易行為以及超越授權(quán)的活動
B. 員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失
C. 商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險
D. 違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失
(9)下列關于交易賬戶的說法，正確的是( )。
A. 為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸
B. 記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多
C. 銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合
D. 銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
(10)CAP曲線以客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別作出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。
A. 違約客戶累計百分比
B. 違約客戶數(shù)量
C. 正�？蛻衾塾嫲俜直�
D. 正常客戶數(shù)量
參考答案：
(1) :B
商業(yè)銀行的流動性是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務到期時履約的能力。
(2) :B
外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。外匯敞口主要來源于資產(chǎn)、負債及資本金的貨幣錯配，以及外幣利潤和報表折算等方面，缺口分析是衡量利率變動。
(3) :D
市場風險限額可以分配到不同的地區(qū)、業(yè)務單元和交易員，還可以按資產(chǎn)組合、金融工具和風險類別進行分解。銀行負責市場風險管理的部門應當監(jiān)測對市場風險限額的遵守情況，并及時將超限額情況報告給管理層。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。
(4) :B
率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險。
(5) :A
現(xiàn)金頭寸=(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產(chǎn)，故正確答案為A。
(6) :D
財務預警是指借助企業(yè)提供的資料，利用財會、統(tǒng)計、金融、企業(yè)管理、市場營銷理論，采用比率分析、比較分析、因素分析及多種分析方法，對企業(yè)的經(jīng)營活動、財務活動等進行分析預測，以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在經(jīng)營管理活動中潛在的經(jīng)營風險和財務風險，并在危機發(fā)生之前向企業(yè)經(jīng)營者發(fā)出警告，督促企業(yè)管理當局采取有效措施，避免潛在的風險演變成損失，起到未雨綢繆的作用。業(yè)務性質(zhì)變化不是財務信號，且不一定就是不利的。
(7) :D
健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容有：強化內(nèi)控意識、樹立內(nèi)控優(yōu)先理念、完善激勵約束機制、提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力等。
(8) :B
內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。選項A、C不是主觀故意行為。選項D包含了有種族歧視事件。
(9) :C
為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸，選項A錯誤;記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險，選項B錯誤;交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸，選項D錯誤。
(10) :A
CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、違約客戶累計百分比為縱軸，分別作出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。
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