銀行初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》
銀行是金融的一種，作為一名銀行的人，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的不斷重復(fù)，正是我們工作的真是寫照，銀行初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》，以下是小編整理歸納的，希望大家前來(lái)學(xué)習(xí)。
一、判斷題(共15題，每小題1分，共15分。請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B)
131[判斷題(AB)] 當(dāng)好現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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132[判斷題(AB)] 假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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133[判斷題(AB)] 對(duì)于主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴度通常為正值。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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134[判斷題(AB)] 流動(dòng)比率高低與企業(yè)償債能力呈反方向變動(dòng)關(guān)系。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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135[判斷題(AB)] 遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動(dòng)結(jié)合在一起。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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136[判斷題(AB)] 風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和措施三個(gè)層次組成。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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137[判斷題(AB)] 如果未來(lái)面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動(dòng)性低的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險(xiǎn)較大。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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138[判斷題(AB)] 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越低。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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139[判斷題(AB)] 集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)以及債務(wù)重組屬于縱向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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140[判斷題(AB)] 馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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141[判斷題(AB)] 在商業(yè)銀行中，能夠維持市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款人利益緩沖器的是銀行現(xiàn)金流。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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142[判斷題(AB)] 戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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143[判斷題(AB)] 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)為資產(chǎn)管理和負(fù)債管理。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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144[判斷題(AB)] 最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)以及業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員，必須由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任，不能由外部專家/顧問(wèn)擔(dān)任。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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145[判斷題(AB)] 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期超過(guò)60天屬于違約。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
1[判斷題(AB)] 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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2[判斷題(AB)] 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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3[判斷題(AB)] 提交給管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常有風(fēng)險(xiǎn)圖和風(fēng)險(xiǎn)表兩種展示方式，兩者沒(méi)有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級(jí)管理層的偏好。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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4[判斷題(AB)] 戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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5[判斷題(AB)] 一般來(lái)說(shuō)，高校等機(jī)構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財(cái)務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)較小。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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6[判斷題(AB)] 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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7[判斷題(AB)] 無(wú)論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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8[判斷題(AB)] 商業(yè)銀行可以把核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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9[判斷題(AB)] 商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣和風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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10[判斷題(AB)] 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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11[判斷題(AB)] 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)行的任何環(huán)節(jié)，其主要是由于商業(yè)銀行內(nèi)部造成的。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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12[判斷題(AB)] 如果未來(lái)面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動(dòng)性低的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險(xiǎn)較大。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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13[判斷題(AB)] 貸款人貸款是對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定的最大威脅。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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14[判斷題(AB)] 流動(dòng)比率高低與企業(yè)償債能力呈反方向變動(dòng)關(guān)系。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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15[判斷題(AB)] 戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，因此必須保持長(zhǎng)期固定不變。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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16[判斷題(AB)] 對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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17[判斷題(AB)] 用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)配置資本時(shí)，如果某年的總收人為負(fù)值或0，分子分母中都不能包括該年的數(shù)據(jù)。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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18[判斷題(AB)] 對(duì)于我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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19[判斷題(AB)] 以批發(fā)性質(zhì)資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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20[判斷題(AB)] 商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素分析時(shí)，常常會(huì)采用行業(yè)盈虧系數(shù)這一衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，這一指標(biāo)的數(shù)值越低則說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
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二、單項(xiàng)選擇題(共80小題，每小題0.5分。下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求。不選、錯(cuò)選均不得分。)
21[單選題] 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在( )中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍。
A.基本賬戶
B.銀行賬戶和交易賬戶
C.交易賬戶
D.銀行賬戶
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22[單選題] 將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法是指( )。
A.久期分析
B.情景分析
C.壓力測(cè)試
D.事后檢驗(yàn)
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23[單選題] 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)對(duì)中國(guó)的銀行監(jiān)管的意義不包括( )。
A.有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性
B.有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性
C.有利于提高金融監(jiān)管的針對(duì)性
D.有利于提高金融監(jiān)管的差異性
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24[單選題] ( )又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠桿比率
D.流動(dòng)比率
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25[單選題] 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還款來(lái)源或在第一還款來(lái)源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于( )主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
A.個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款
B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
C.個(gè)人住房按揭貸款
D.個(gè)人貸款
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26[單選題] ( )承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
A.股東大會(huì)
B.董事會(huì)
C.監(jiān)事會(huì)
D.高級(jí)管理層
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27[單選題] 證券業(yè)存款屬于( )。
A.敏感負(fù)債
B.脆弱資金
C.平均存款
D.核心存款
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28[單選題] 對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為_(kāi)_________。( )
A.100%：50%
B.100%;25%
C.50%：25%
D.50%;100%
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29[單選題] 正常貸款遷徙率為( )。
A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期問(wèn)減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額一期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
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30[單選題] 利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是( )。
A.紅色預(yù)警法
B.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法
C.黑色預(yù)警法
D.指數(shù)預(yù)警法
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31[單選題] 正態(tài)分布的圖形特征是( )。
A.左高右低
B.中間高，兩邊低，左右對(duì)稱
C.右高左低
D.中間低，兩邊高，左右對(duì)稱
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32[單選題] 下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。
A.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者
C.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致
D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念
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33[單選題] 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案。在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于( )的反饋循環(huán)。
A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理
B.戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效
D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略
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34[單選題] 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括( )。
A.品牌風(fēng)險(xiǎn)
B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)
D.以上全對(duì)
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35[單選題] 商業(yè)銀行貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不包括( )。
A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素
B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)
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36[單選題] 對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的( )。
A.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估
B.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
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37[單選題] 外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是( )，高于這個(gè)限度說(shuō)明外債負(fù)擔(dān)過(guò)重。
A.10%～15%
B.15%～20%
C.20%～25%
D.25%～30%
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38[單選題] 某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為( )。
A.41%
B.52%
C.191%
D.200%
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39[單選題] ( )指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種策略性選擇。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
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40[單選題] 強(qiáng)調(diào)通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來(lái)提高商業(yè)銀行安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段是( )。
A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
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41[單選題] 下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是( )。
A.外匯遠(yuǎn)期合約可以實(shí)物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算
B.外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來(lái)的利率定價(jià)
C.本幣升值，如果沒(méi)有超過(guò)遠(yuǎn)期價(jià)格的話，外幣的多方仍然盈利
D.外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化
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42[單選題] 關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說(shuō)法不正確的是( )。
A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒(méi)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償
B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督
C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作
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43[單選題] 主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的機(jī)構(gòu)的是( )。
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
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44[單選題] 越來(lái)越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是( )。
A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)
C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
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45[單選題] 下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評(píng)估聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的是( )。
A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期
B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益
C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件
D.影響客戶或公眾的政策性變化等
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46[單選題] 國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用的方法是( )。
A.打分卡方法
B.基本指標(biāo)法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
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47[單選題] 下列不屬于基本面指標(biāo)的是( )。
A.品質(zhì)類指標(biāo)
B.實(shí)力類指標(biāo)
C.環(huán)境類指標(biāo)
D.盈利能力指標(biāo)
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48[單選題] 方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )。
A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法
B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法
D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
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49[單選題] 商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括( )。
A.公司治理
B.內(nèi)部控制
C.合規(guī)文化
D.外部監(jiān)管
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50[單選題] 銀行資本在銀行清算條件下吸收損失發(fā)揮的功能是( )。
A.為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù)
B.為高級(jí)債權(quán)人和股東提供保護(hù)
C.彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失
D.彌補(bǔ)銀行清算過(guò)程中發(fā)生的損失
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51[單選題] 用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。
A.2
B.3
C.4
D.5
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52[單選題] 我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于( )。
A.2.5%
B.10.5%
C.11.5%
D.2.5%
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53[單選題] 2009年8月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布( )，要求商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)全面涵蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
A.《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》
C.《巴塞爾資本協(xié)議》
D.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》
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54[單選題] 下列選項(xiàng)中，不是銀行信息系統(tǒng)的物理安全內(nèi)容的是( )。
A.系統(tǒng)安全
B.媒介安全
C.環(huán)境安全
D.設(shè)備安全
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55[單選題] 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1%、2%、5%。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為( )。
A.7%
B.7.2%
C.7.8%
D.8%
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56[單選題] 商業(yè)銀行通過(guò)制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )。
A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正
B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制
C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范
D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制
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57[單選題] 下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是( )。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域
B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和非盈利性，不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利
C.操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所不可避免的
D.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
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58[單選題] 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)中，不屬于這三個(gè)維度的是( )。
A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B.企業(yè)的目標(biāo)
C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
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59[單選題] 下列關(guān)于核心存款指標(biāo)的計(jì)算，正確的是( )。
A.核心存款÷凈資產(chǎn)
B.核心存款÷總資產(chǎn)
C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)
D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)
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60[單選題] 下列選項(xiàng)中，( )是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。
A.現(xiàn)金
B.票據(jù)
C.股票
D.貸款
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61[單選題] 下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是( )。
A.期望法
B.方差—協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡洛模擬法
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62[單選題] 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)
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63[單選題] 信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種( )，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)
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64[單選題] ( )是通過(guò)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的管理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A.風(fēng)險(xiǎn)狀況分析
B.投資狀況分析
C.經(jīng)營(yíng)狀況分析
D.財(cái)務(wù)狀況分析
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65[單選題] 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。
A.久期缺口
B.現(xiàn)金缺口
C.融資缺口
D.信貸缺口
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66[單選題] 某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2014年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2014年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為( )。
A.9.4%
B.5.2%
C.9.2%
D.8.4%
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67[單選題] 下列各項(xiàng)說(shuō)法正確的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本
C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償
D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的
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68[單選題] 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是( )。
A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
B.頭寸報(bào)告
C.最佳避險(xiǎn)報(bào)告
D.以上均不是
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69[單選題] 為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師，下列關(guān)于外部審計(jì)目的的表述錯(cuò)誤的是( )。
A.評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性
B.評(píng)估商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況
C.評(píng)估商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D.評(píng)估銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度
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70[單選題] 下列選項(xiàng)中，不屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷表現(xiàn)的是( )。
A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善
B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全
C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善
D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到
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71[單選題] 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說(shuō)法不正確的是( )。
A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等
C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合
D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值
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72[單選題] 由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的( )危機(jī)。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
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73[單選題] ( )是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法。
A.自我評(píng)估法
B.損失事件數(shù)據(jù)方法
C.權(quán)重法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
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74[單選題] 目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是( )。
A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs
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75[單選題] 下列選項(xiàng)中，( )是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
收藏本題
76[單選題] 對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，以下一般不采用的擔(dān)保方式是( )。
A.動(dòng)產(chǎn)留置
B.不動(dòng)產(chǎn)抵押
C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證
D.支票、匯票、本票等的抵押
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77[單選題] 能夠反映商業(yè)銀行的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平的資本是( )。
A.會(huì)計(jì)資本和經(jīng)濟(jì)資本
B.會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本
C.監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本
D.賬面資本和會(huì)計(jì)資本
收藏本題
78[單選題] 銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括( )。
A.經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)
B.風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)
C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)
D.審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)
收藏本題
79[單選題] 假設(shè)商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=4年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3%上升到4%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為( )。
A.-23.3
B.-38.9
C.38.9
D.23.3
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80[單選題] CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。
A.保險(xiǎn)學(xué)的精算理論
B.Merton模型
C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論
D.資產(chǎn)組合理論
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81[單選題] ( )負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程0
A.董事會(huì)和股東會(huì)
B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
C.董事會(huì)和高級(jí)管理層
D.股東會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
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82[單選題] ( )是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。
A.市場(chǎng)價(jià)值
B.公允價(jià)值
C.名義價(jià)值
D.市值重估
收藏本題
83[單選題] 下列各項(xiàng)中，不屬于失職違規(guī)情形的是( )。
A.對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)
B.從事超越授權(quán)交易
C.惡意毀損資產(chǎn)
D.支配超出權(quán)限的資金額度
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84[單選題] 下列不屬于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
B.證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
C.場(chǎng)內(nèi)證券交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
D.與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)
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85[單選題] 現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的( )。
A.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告
B.結(jié)算/支付錯(cuò)誤
C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
D.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤
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86[單選題] 聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括( )。
A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃
B.提高日常解決問(wèn)題的能力
C.提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
D.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理
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87[單選題] 2009年1月，( )明確指出，銀行應(yīng)將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)納入其風(fēng)險(xiǎn)管理體系中。
A.《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
B.《巴塞爾新資本協(xié)議(征求意見(jiàn)稿)》
C.《巴塞爾資本協(xié)議》
D.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》
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88[單選題] 先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念不包括( )。
A.商業(yè)銀行對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先
B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段
C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡
D.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展
收藏本題
89[單選題] 銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括( )。
A.管風(fēng)險(xiǎn)
B.管法人
C.管內(nèi)控
D.提高競(jìng)爭(zhēng)力
收藏本題
90[單選題] 缺口分析法針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的( )是否充足。
A.安全性
B.盈利性
C.流動(dòng)性
D.可持續(xù)性
收藏本題
91[單選題] 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理不包括( )風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。
A.資產(chǎn)
B.系統(tǒng)
C.負(fù)債
D.全面
收藏本題
92[單選題] A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則累計(jì)總敞口頭寸為( )。
A.2100
B.1250
C.850
D.400
收藏本題
93[單選題] 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列產(chǎn)品線的β因子等于18%的是( )產(chǎn)品線。
A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
B.資產(chǎn)管理
C.支付和結(jié)算
D.零售經(jīng)紀(jì)
收藏本題
94[單選題] 下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能降低其資金來(lái)源和使用的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來(lái)源的合理比例
C.在日常經(jīng)營(yíng)中商業(yè)銀行不必持有流動(dòng)資金
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額
收藏本題
95[單選題] 自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是( )。
A.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制
B.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化
C.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍
D.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理
收藏本題
96[單選題] 不屬于貸款重組的措施的是( )。
A.成本收益分析
B.減少貸款額度
C.調(diào)整貸款利率
D.增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
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97[單選題] 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不包括( )。
A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大
C.商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升
D.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資
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98[單選題] 在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。
A.2.5
B.0.8
C.2.0
D.1.6
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99[單選題] 以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的假設(shè)性條件的是( )。
A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
B.利率變化/預(yù)期
C.現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)
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