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2015銀行業(yè)初級《風(fēng)險管理》最后預(yù)測題
一、單項選擇題(本類題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個選項中，只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)
(1)銀行賬戶中的項目通常按照()計價。
A. 歷史成本
B. 賬面價格
C. 市場價格
D. 成本+利潤
(2)下列關(guān)于市場約束參與方作用的說法，不正確的是()。
A. 監(jiān)管機構(gòu)制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性
B. 存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力，銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險
C. 評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用
D. 股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險
(3)大額負債依賴度的計算公式是()。
A. 大額負債/盈利資產(chǎn)
B. 大額負債/(盈利資產(chǎn)-短期投資)
C. (大額負債-短期投資)/盈利資產(chǎn)
D. (大額負債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)
(4)下列降低風(fēng)險的方法中，()是一種消極的風(fēng)險管理策略。
(5)銀行監(jiān)管是由()主導(dǎo)、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。
A. 行業(yè)協(xié)會
B. 政府
C. 審計機構(gòu)
D. 商業(yè)銀行
(6)下列不屬于聲譽風(fēng)險管理中董事會的責(zé)任的是()。
A. 制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程
B. 應(yīng)定期審核聲譽風(fēng)險管理政策
C. 設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能，負責(zé)識別、評估和監(jiān)測聲譽風(fēng)險狀況
D. 確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導(dǎo)致聲譽風(fēng)險的事件
(7)下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，不正確的是()。
A. 買方期權(quán)對于賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務(wù)
B. 賣方期權(quán)對于買方來說是買入一個賣出交易標的物的權(quán)利
C. 美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約
D. 如果期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格低，該期權(quán)就是價外期權(quán)
(8)某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為90億元，負債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性()。
A. 不變
B. 減弱
C. 加強
D. 無法確定
(9)某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設(shè)市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格()。
A. 上漲1.84元
B. 下跌1.84元
C. 上漲2.02元
D. 下跌2.02元
(10)()指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。
A. 名義價值
B. 市場價值
C. 公允價值
D. 市值重估價值
(11)客戶信用評級的發(fā)展過程是()。
A. 違約概率模型→專家判斷法→信用評分法
B. 信用風(fēng)險模型→專家判斷法→違約概率模型
C. 專家判斷法→信用評分法→違約概率模型
D. 專家判斷法→違約概率模型→信用評分法
(12)下列不屬于操作風(fēng)險包含的風(fēng)險因素的是()。
A. 內(nèi)外勾結(jié)欺詐/騙貸
B. 信息系統(tǒng)故障導(dǎo)致業(yè)務(wù)癱瘓
C. 流動性缺口顯著擴大
D. 地震造成營業(yè)場所損失
(13)最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是()。
A. 柜臺業(yè)務(wù)
B. 個人信貸業(yè)務(wù)
C. 法人信貸業(yè)務(wù)
D. 代理業(yè)務(wù)
(14)在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，()一般不具有實質(zhì)性意義。
A. 名義價值
B. 市場價值
C. 公允價值
D. 市值重估
(15)風(fēng)險信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的都分，通常只披露()。
A. 核心資本指標
B. 附屬資本指標
C. 資本充足率指標
D. 資本扣除項指標
(16)作為定期匯報或在遭遇特殊風(fēng)險狀況時，業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會應(yīng)向()匯報。
A. 董事會和總經(jīng)理
B. 董事會和高級管理層
C. 董事會和監(jiān)事會
D. 高級管理層和總經(jīng)理
(17)商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，這里的商品不包括()。
A. 大米
B. 大豆
C. 黃金
D. 石油
(18)()是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。
A. 公司治理
B. 管理戰(zhàn)略
C. 內(nèi)部控制
D. 風(fēng)險文化
(19)()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。
A. 法律風(fēng)險
B. 流動性風(fēng)險
C. 聲譽風(fēng)險
D. 國家風(fēng)險
(20)下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是()。
A. 信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的
B. 信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)
C. 信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值
D. 由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
(21)假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為()。
A. 33%
B. 35%
C. 37%
D. 41%
(22)針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足，這種流動性評估方法是()。
A. 流動性比率/指標法
B. 現(xiàn)金流分析法
C. 缺口分析法
D. 久期分析法
(23)根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是()。
A. 債務(wù)人評級
B. 債項評級
C. 不良貸款評級
D. 貸款評級
(24)下列流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是()。
A. 流動性比率=流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額×100%
B. 人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款十庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%
C. 核心負債比率=核心負債期末余額/總資產(chǎn)期末余額×100%
D. 流動性缺口率=流動性缺口/到期流動性資產(chǎn)×100%
(25)下列市場約束參與方中，()是市場約束的核心。
A. 監(jiān)管部門
B. 公眾存款人
C. 股東
D. 外部中介機構(gòu)
(26)商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)稱為()。
A. 資金交易業(yè)務(wù)
B. 柜臺業(yè)務(wù)
C. 個人信貸業(yè)務(wù)
D. 代理業(yè)務(wù)
(27)死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶或債項的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款。從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
(28)對操作風(fēng)險的管理情況負直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負責(zé)操作風(fēng)險管理的部門是()。
A. 內(nèi)部審計部門
B. 操作風(fēng)險管理委員會
C. 業(yè)務(wù)部門
D. 操作風(fēng)險管理部門
(29)()對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大的影響。
A. 個人存款
B. 公司存款
C. 零售存款
D. 大額存款
(30)利用警兆指標合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警的方法是()。
A. 黑色預(yù)警法
B. 藍色預(yù)警法
C. 指數(shù)預(yù)警法
D. 統(tǒng)計預(yù)警法
(31)下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是()。
(32)()是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A. 信用風(fēng)險識別
B. 信用風(fēng)險計量
C. 信用風(fēng)險監(jiān)控
D. 信用風(fēng)險報告
(33)操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括()。
A. 由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知
B. 由表及里、自下而上和從已知到未知
C. 由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知
D. 由表及里、自上而下和從已知到未知
(34)外部監(jiān)督機構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力評估的主要方面不包括()。
A. 董事會和高級管理層對銀行所承擔(dān)的風(fēng)險是否實施有效監(jiān)督
B. 銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動
C. 銀行的風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制系統(tǒng)是否有效
D. 銀行是否制定了未來幾年的盈利目標
(35)風(fēng)險監(jiān)管的核心步驟是()。
A. 了解機構(gòu)
B. 規(guī)劃監(jiān)管行動
C. 風(fēng)險評估
D. 風(fēng)險衡量
(36)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于()，其中核心資本充足率不得低于()。
(37)商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期()對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價
A. 至少每年兩次
B. 至少每半年一次
C. 至少每年一次
D. 至多每年兩次
(38)下列說法中不正確的是()。
(39)在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標類，客戶投訴反映了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。那么客戶投訴占比的計算公式是()。
A. 未解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量。
B. 所有服務(wù)已解決的客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量
C. 每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量
D. 每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
(40)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括()。
(41)在聲譽風(fēng)險管理中，董事會及高級管理層的責(zé)任不包括()。
A. 不定期審核聲譽風(fēng)險管理政策
B. 識別、評估和監(jiān)測聲譽風(fēng)險狀況
C. 制定危機處理程序
D. 制定聲譽風(fēng)險管理原則和操作流程
(42)下列關(guān)于外部審計與監(jiān)督檢查的說法，不正確的是()。
A. 外部審計與銀行監(jiān)管側(cè)重點有所不同
B. 外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標存在共性
C. 外部審計與銀行監(jiān)管相互獨立
D. 外部審計和監(jiān)管意見共同成為市場主體關(guān)注、評價、選擇銀行的重要依據(jù)
(43)()是商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進行有效管理和控制風(fēng)險的過程。
A. 風(fēng)險識別
B. 風(fēng)險計量
C. 風(fēng)險監(jiān)測
D. 風(fēng)險控制
(44)假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。
A. 買入期限較長的金融產(chǎn)品
B. 買入期限較短的金融產(chǎn)品
C. 買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D. 賣出期限較長的金融產(chǎn)品
(45)巴塞爾委員會于()重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
(46)根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確的是()。
A. 交易和銷售對應(yīng)的β值為8%
B. 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12%
C. 支付和結(jié)算對應(yīng)的β值為15%
D. 公司金融對應(yīng)的β值為18%
(47)假定某企業(yè)2008年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。
A. 47%
B. 56%
C. 63%
D. 79%
(48)商業(yè)銀行的()對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。
A. 董事會
B. 高級管理層
C. 股東大會
D. 董事會和高級管理層
(49)下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是()。
(50)商業(yè)銀行通常將核心存款的()投入流動資產(chǎn)。
A. 80%
B. 15%
C. 30%
D. 75%
(51)在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標體系中，利潤增長率和成本管理分別屬于()。
A. 基本面指標和財務(wù)指標
B. 財務(wù)指標和財務(wù)指標
C. 基本面指標和基本面指標
D. 財務(wù)指標和基本面指標
(52)對國家風(fēng)險的計量可以通過主權(quán)評級實現(xiàn)。下列關(guān)于國家風(fēng)險主權(quán)評級作用的說法，不正確的是()。
A. 國家風(fēng)險主權(quán)評級是指依照一定的程序和方法對主權(quán)國家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟和信用等級進行評定
B. 國家風(fēng)險主權(quán)評級決定了主權(quán)國政府在國際金融市場上進行融資的成本
C. 國家風(fēng)險主權(quán)評級越低，該主權(quán)國家非主權(quán)實體在國際市場上進行融資的成本越低
D. 國家風(fēng)險主權(quán)評級能夠影響一個國家國際資本的流向
(53)假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價值影響△VA為()億元。
A. 23.81
B. -23.81
C. 25
D. -25
(54)在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日(或稱起息日)為交易日以后的()的外匯交易。
A. 第一個工作日
B. 第二個工作日
C. 第三個工作日
D. 第四個工作日
(55)針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點有所不同。下列敘述不正確的是()。
A. 對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款
B. 對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息
C. 當(dāng)企業(yè)發(fā)展處于成長期時，其正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量一般是正值
D. 當(dāng)企業(yè)發(fā)展處于成熟期時，其正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量開始為正值并保持穩(wěn)定增長
(56)用標準法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，各業(yè)務(wù)線不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)β代表()。
A. 特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險盈利與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
B. 特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
C. 特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險盈利與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
D. 特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險損失與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
(57)下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。
A. 從事未經(jīng)授權(quán)的交易
B. 有組織的工人運動
C. 缺乏崗位輪換機制
D. 意識到自己缺乏必要的知識
(58)柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施不包括()。
A. 完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險
B. 加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理
C. 設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保�？顚Ｓ�
D. 加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平
(59)下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是()。
(60)下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是()。
A. 評價主體是商業(yè)銀行
B. 評價目標是客戶違約風(fēng)險
C. 評價結(jié)果是信用等級和違約概率
D. 評價內(nèi)容是客戶違約后的債項損失大小
(61)假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。
A. 18.25%
B. 27.25%-
C. 11.25%
D. 11.75%
(62)從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取()。
A. 從基層業(yè)務(wù)到高級管理層的二級管理方式
B. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式
C. 從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式
D. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式
(63)聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)的內(nèi)容不包括()。
A. 建立內(nèi)部審計和外部審計的流程
B. 努力建立學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正
C. 利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶
D. 深入理解不同利益持有者對自身的期望值
(64)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、()、獨立的原則。
A. 公平
B. 有效-
C. 及時
D. 完整
(65)()是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的重要基礎(chǔ)。
A. 風(fēng)險識別
B. 風(fēng)險計量
C. 風(fēng)險監(jiān)測 ゅゅ
D. 風(fēng)險控制
(66)下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是()。
(67)某1年期零息債券的年收益率為18.5%。假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為25%，若1年期的無風(fēng)險年收益率4%，根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型該債券在1年內(nèi)的違約概率為()。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.16
D. 0.25
(68)當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性會()。
A. 增強
B. 減弱
C. 不變
D. 無關(guān)
(69)關(guān)于計算資本充足率時表外項目的處理，下列說法不正確的是()。
A. 遠期票據(jù)承兌等同于貸款的表外項目，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%
B. 處理表外項目時，首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
C. 對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算
D. 利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得
(70)下列關(guān)于關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)測示例說法不正確的是()。
A. 交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果之間的差異縮小意味著存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險
B. 監(jiān)控系統(tǒng)故障時間變化可以及時發(fā)現(xiàn)和處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障
C. 監(jiān)控客戶投訴可以幫助商業(yè)銀行了解在服務(wù)傳達到客戶之前沒有被發(fā)現(xiàn)的錯誤
D. 總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，表明有部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
(71)風(fēng)險管理部門接收來自財務(wù)控制部門的()數(shù)據(jù)，并且與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風(fēng)險系統(tǒng)中相應(yīng)的()信息是準確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗的目的。
A. 收益/損失、成本/收益
B. 收益/損失、收益/損失
C. 成本/損失、收益/損失
D. 成本/利潤、成本/收益
(72)下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是()。
A. 交易賬戶中的項目通常只能按模型定價
B. 按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
C. 存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶
D. 銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價
(73)下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法不正確的是()。
A. 可以分為初級法和高級法兩種
B. 初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值
C. 高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限
D. 商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值
(74)商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交()批準。
A. 董事會
B. 高級管理層
C. 風(fēng)險管理部門
D. 股東大會
(75)()是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。
A. 資產(chǎn)流動性
B. 負債流動性
C. 資本流動性
D. 貸款流動性
(76)風(fēng)險水平類指標不包括()。
A. 信用風(fēng)險指標
B. 市場風(fēng)險指標
C. 操作風(fēng)險指標
D. 正常貸款遷徙率
(77)關(guān)于操作風(fēng)險報告的說法，不正確的是()。
A. 不能使用外部人員撰寫的報告
B. 除高級管理層外，報告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層
C. 國際先進銀行采用的操作風(fēng)險報告路徑是操作風(fēng)險管理部門→業(yè)務(wù)部門→管理層
D. 業(yè)務(wù)部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險管理部門
(78)大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨()危機。
(79)如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元。那么該銀行的流動性需求等于()億元。
A. 400
B. 300
C. 200&&
D. -100
(80)企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢，下列說法不正確的是()。
A. 真正實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)的全行集中管理
B. 需要每個終端都安裝風(fēng)險管理軟件♂∮
C. 有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護知識產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全
D. 實現(xiàn)了風(fēng)險數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用
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