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2016年下半年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬訓(xùn)練
為了幫助各位考生們更好地進(jìn)行2016年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作，應(yīng)屆畢業(yè)生小編今天為大家分享以下2016年下半年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬訓(xùn)練，希望對大家有幫助!
一、單項(xiàng)選擇題
1. 下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是( )。
A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任
B.抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有
C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償
D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保
[答案]B
[解析]抵押下，債務(wù)人不必將抵押財(cái)產(chǎn)移交給債權(quán)人。
2. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。
A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D.由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
[答案]C
[解析]實(shí)施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。
3. 假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25@%則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為( )。
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
[答案]D
[解析]通過加權(quán)平均計(jì)算可以得出，預(yù)期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%。
4. 金融資產(chǎn)的市場價(jià)值是指( )。
A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值
B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值
C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值
D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值
[答案]B
[解析]考查金融資產(chǎn)的市場價(jià)值的評估標(biāo)準(zhǔn)。
5. 久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對什么因素的敏感性指標(biāo)?( )
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價(jià)格指數(shù)
[答案]A
[解析]久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對利率的敏感性。
6. 市場風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是( )。
A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
[答案]C
[解析]注意最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
7. 從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為( )。
A.40%
B.30%
C.20%
D.10%
[答案]B
[解析]略。
8. 商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于( )。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
[答案]B
[解析]市場交易過程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。
9. 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?( )
A.強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B.完善激勵(lì)約束機(jī)制
C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D.以上都是
[答案]D
[解析]考生要了解健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。
10. 某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
[答案]C
[解析]關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。
二、多項(xiàng)選項(xiàng)題
1. 衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化程度的指標(biāo)包括( )。
A.資本充足率
B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
C.正常貸款遷徙率
D.不良貸款遷徙率
E.成本收入比
[答案]CD
[解析]衡量風(fēng)險(xiǎn)變化程度的是動(dòng)態(tài)指標(biāo)，只有CD兩項(xiàng)。
2. 貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括( )。
A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品
B.進(jìn)入重組流程的原因
C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小
D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用
E.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估
[答案]ABCE
[解析]D項(xiàng)是在貸款轉(zhuǎn)讓時(shí)要注意的事項(xiàng)，不是貸款重組。
3. 新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( )。
A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定
B.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉
C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)
D.企業(yè)違法違規(guī)
E.地方政府行政干預(yù)
[答案]BCDE
[解析]A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)的問題。
4. 下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?( )
A.借款人的個(gè)人品德
B.企業(yè)的資本金
C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢
D.借款人提供的抵押品價(jià)值
E.借款的利率水平
[答案]ABCDE
[解析]考生應(yīng)牢記常用的英語單詞，這樣應(yīng)對首字母簡寫的題目就得心應(yīng)手了。5C系統(tǒng)：Character對應(yīng)A;capital對應(yīng)B;capacity對應(yīng)C;collateral對應(yīng)D;condition對應(yīng)E。
5. 影響違約損失率的因素包括( )。
A.產(chǎn)品因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.地區(qū)因素
E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
[答案]ABCDE
[解析]這些因素從宏觀層面到微觀層面全是影響違約損失率的因素。
三、判斷題
1. 當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，商業(yè)銀行可以對所有該類貸款進(jìn)行重組。( )
A.對
B.錯(cuò)
[答案]B
[解析]貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，而非所有該類貸款。
2. CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。( )
A.對
B.錯(cuò)
[答案]A
[解析]略。
3. 如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為負(fù)值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于多頭。( )
A.對
B.錯(cuò)
[答案]B
[解析]如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。
4. 銀行內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。( )
A.對
B.錯(cuò)
[答案]A
[解析]略。
5. 商業(yè)銀行與其他行業(yè)相比特點(diǎn)在于以負(fù)債經(jīng)營為特色，其資本充裕，融資杠桿率很高。( )
A.對
B.錯(cuò)
[答案]B
[解析]商業(yè)資本與其他行業(yè)相比主要的特點(diǎn)在于資本較少。
6. 投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前收益率曲線是向下傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。( )
A.對
B.錯(cuò)
[答案]B
[解析]收益率曲線是向上傾斜的，意味著期限越長，收益越高。如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品以獲取較高收益。
7. 上市公司治理目標(biāo)是股東利益最大化。( )
A.對
B.錯(cuò)
[答案]A
[解析]略。
8. 監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。( )
A.對
B.錯(cuò)
[答案]B
[解析]經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具。
9. 操作風(fēng)險(xiǎn)識別與評估的主要方法包括自我評估法和損失時(shí)間數(shù)據(jù)方法兩種。( )
A.對
B.錯(cuò)
[答案]B
[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)識別與評估的主要方法包括自我評估法、損失時(shí)間數(shù)據(jù)方法和流程圖等。其中，運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的自我評估法被稱為操作風(fēng)險(xiǎn)的三大基礎(chǔ)管理工具之一。
10. 在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。( )
A.對
B.錯(cuò)
[答案]B
[解析]融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，核心存款平均額增加意味著融資缺口減少。
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