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銀行業(yè)中級資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前沖刺題
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練習(xí)一
1、個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在( )。
A.客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約
B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)
C.客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約
D.商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏
E.客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過程中的違約
2、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有()。
A.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重
B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
D.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重
E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)
3、國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對一個(gè)國家的綜合評級，該評級包括()。
A.國家信用風(fēng)險(xiǎn)評級
B.對一國發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件概率的估計(jì)
C.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)評級
D.對轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率的估計(jì)
E.事件風(fēng)險(xiǎn)評級
4、驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有()。
A.CAP曲線與AR值
B.ROC曲線與A值
C.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
D.貝葉斯錯(cuò)誤率
E.C.P模型
5、影響違約損失率的因素包括( )。
A.產(chǎn)品因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.地區(qū)因素
E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
6、下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有()。
A.缺El分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口
D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
7、情景分析中的情景可以( )。
A.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景
B.人為設(shè)定
C.直接使用歷史上發(fā)生過的情景
D.從對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計(jì)分析中得到
E.通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素變動的隨機(jī)過程得到
8、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有( )。
A.屬于衍生產(chǎn)品交易
B.在實(shí)踐中通常簡稱為即期
C.可以用于外匯投機(jī)
D.是外匯交易中最基本的交易
E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)
9、某中國出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有()。
A.遠(yuǎn)期外匯交易合約
B.貨幣期貨
C.貨幣互換
D.期權(quán)
E.即期外匯交易
10、3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場利率為9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )。
A.下降2.10%
B.下降2.50%
C.下降2.2元
D.下降2.625元
E.上升2.625元
練習(xí)二
1、下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有()。
A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配
B.當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口
C.在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口
D.銀行應(yīng)當(dāng)對交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分
E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制
2、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有()。
A.是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果
C.可以通過設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)
D.不存在模型風(fēng)險(xiǎn)
E.計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢
3、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括( )。
A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(VaR值)來表示
B.是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
C.有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和管理
D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險(xiǎn)總體水平
E.涵蓋了價(jià)格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
4、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。
A.正向收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.波動收益率曲線
D.水平收益率曲線
E.垂直收益率曲線
5、收益率曲線是隨時(shí)間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。
A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題
C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
E.錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告
6、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以!轉(zhuǎn)侈操作風(fēng)險(xiǎn)，包括( )。
A.網(wǎng)絡(luò)中心
B.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對
C.銀行卡營銷
D.法律事務(wù)
E.賬戶系統(tǒng)
7、操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括( )造或損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
A.外部欺詐
B.失職違規(guī)
C.員工的知識/技能匱乏
D.內(nèi)部欺詐
E.核心員工流失
8、巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括()等方面。
A.資格要求
B.定性枋準(zhǔn)
C.定量標(biāo)準(zhǔn)
D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求
E.外部數(shù)據(jù)要求
9、在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的行為包括()。
A.業(yè)務(wù)人員貪腐或截留手續(xù)費(fèi)
B.不當(dāng)利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券
C.挪用客戶資金
D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利
E.推銷理財(cái)產(chǎn)品時(shí)只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示
10、收益率曲線是隨時(shí)間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。
A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題
C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
E.錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告
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