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2017初級銀行風險管理考點：風險監(jiān)測對象
導語：銀行風險是指銀行在經營中由于各種因素而招致經濟損失的可能性，或者說是銀行的資產和收入遭受損失的可能性。那么風險監(jiān)測對象包括哪些呢?大家跟著小編一起來看看吧。
項 目內 容
單一客戶風險監(jiān)測(1)基本面指標：品質類指標;實力類指標;環(huán)境類指標。
(2)財務指標：償債能力指標;盈利能力指標;營運能力指標;增長能力指標。
貸款五級分類：正常、關注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。
貸款分類與債項評級的對比：
貸款分類：綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素實際上是根據預期損失對信貸資產進行評級;主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價。
債項評級： 通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成;可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷。
組合風險監(jiān)測(1)傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法。
(2)資產組合模型。
二、風險監(jiān)測主要指標
項 目內 容
不良資產/貸款率不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%
預期損失率預期損失率=預期損失/資產風險暴露×100%
單一(集團)客戶授信集中度單一(集團)客戶貸款集中度=最大一家(集團)客戶貸款總額/資本凈額×100%
貸款風險遷徙率(1)正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%
(2)正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%
(3)關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%
(4)次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%
(5)可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額)×100%
不良貸款撥備覆蓋率不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)
貸款損失準備充足率貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備×100%
三、風險預警
項 目內 容
風險預警的程序和主要方法風險預警是指商業(yè)銀行根據各種渠道獲得的信息，通過一定的技術手段，對商業(yè)銀行信用風險狀況進行動態(tài)監(jiān)測和早期預警。(1)風險預警程序：信用信息的收集和傳遞——風險分析——風險處置——后評價。(2)風險預警的主要方法：黑色預警法(定性分析)、藍色預警法(定量分析)和紅色預警法(定性分析和定量分析相結合)。
行業(yè)風險預警(1)行業(yè)環(huán)境風險因素：經濟周期因素、財政貨幣政策、國家產業(yè)政策、法律法規(guī)。
(2)行業(yè)經營風險因素：市場供求、產業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產業(yè)依賴度、產品替代性、行業(yè)競爭主體的經營狀況、行業(yè)整體財務狀況等。
(3)行業(yè)財務風險因素：行業(yè)財務數據，行業(yè)盈利能力、資本增值能力和資金營運能力。
(4)行業(yè)重大突發(fā)事件
區(qū)域風險預警區(qū)域風險：區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經營環(huán)境的惡化以及區(qū)域內部經營管理水平下降、區(qū)域信貸資產質量惡化等。
客戶風險預警 ：財務風險預警和非財務風險預警
四、風險報告
1、風險報告的職責和路徑
2、風險報告的主要內容
(1)從使用者來看，風險報告分為內部報告和外部報告。
(2)從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告兩種類型。
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