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2017初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象
導(dǎo)語：銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營中由于各種因素而招致經(jīng)濟(jì)損失的可能性，或者說是銀行的資產(chǎn)和收入遭受損失的可能性。那么風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象包括哪些呢?大家跟著小編一起來看看吧。
項(xiàng) 目內(nèi) 容
單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(1)基本面指標(biāo)：品質(zhì)類指標(biāo);實(shí)力類指標(biāo);環(huán)境類指標(biāo)。
(2)財(cái)務(wù)指標(biāo)：償債能力指標(biāo);盈利能力指標(biāo);營運(yùn)能力指標(biāo);增長能力指標(biāo)。
貸款五級(jí)分類：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。
貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的對比：
貸款分類：綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí);主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)。
債項(xiàng)評(píng)級(jí)： 通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評(píng)級(jí)完成;可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷。
組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(1)傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法。
(2)資產(chǎn)組合模型。
二、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)
項(xiàng) 目內(nèi) 容
不良資產(chǎn)/貸款率不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%
預(yù)期損失率預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%
單一(集團(tuán))客戶授信集中度單一(集團(tuán))客戶貸款集中度=最大一家(集團(tuán))客戶貸款總額/資本凈額×100%
貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率(1)正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
(2)正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%
(3)關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
(4)次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類貸款余額-期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100%
(5)可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額)×100%
不良貸款撥備覆蓋率不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)
貸款損失準(zhǔn)備充足率貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
項(xiàng) 目內(nèi) 容
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序和主要方法風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術(shù)手段，對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警。(1)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序：信用信息的收集和傳遞——風(fēng)險(xiǎn)分析——風(fēng)險(xiǎn)處置——后評(píng)價(jià)。(2)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法：黑色預(yù)警法(定性分析)、藍(lán)色預(yù)警法(定量分析)和紅色預(yù)警法(定性分析和定量分析相結(jié)合)。
行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(1)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)。
(2)行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素：市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況、行業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況等。
(3)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，行業(yè)盈利能力、資本增值能力和資金營運(yùn)能力。
(4)行業(yè)重大突發(fā)事件
區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)：區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。
客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 ：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
1、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)和路徑
2、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容
(1)從使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告。
(2)從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告兩種類型。
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