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2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試題庫及答案
第1題
下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的內(nèi)容的是( )。
A.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式
B.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑
C.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方式
D.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理
正確答案：B
第2題
( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A.負(fù)債流動(dòng)性
B.資產(chǎn)流動(dòng)性
C.貸款流動(dòng)性
D.現(xiàn)金流動(dòng)性
正確答案：B
第3題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測(cè)未來特定時(shí)段的資金凈需求的是( )。
A.情景分析
B.壓力測(cè)試
C.融資缺口
D.流動(dòng)性管理
正確答案：B
第4題
以下說法中不正確的是( )。
A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果
B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)
正確答案：C
第5題
( )是商業(yè)銀行無論采取集中型還是分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門必不可少的核心職能。
A.數(shù)據(jù)分析能力
B.價(jià)格核準(zhǔn)能力
C.模型創(chuàng)建能力
D.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和分析
正確答案：D
第6題
某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫券利率每年定價(jià)一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。
A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：B
第7題
下列屬于按風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類的是( )。
A.政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：C
第8題
與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是( )。
A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況
B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
C.對(duì)管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告
D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理
正確答案：C
第9題
下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人力資源/技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求
B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面
正確答案：C
第10題
下列不屬于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金
正確答案：D
第11題
不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的是( )。
A.流動(dòng)性比率
B.現(xiàn)金流分析
C.久期分析
D.情景分析
正確答案：D
第12題
( )也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。
A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：A
第13題
下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的說法錯(cuò)誤的是( )。
A.主權(quán)評(píng)級(jí)是各國(guó)直接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償債義務(wù)的能力
B.比較通用的主權(quán)評(píng)級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出
C.主權(quán)分析評(píng)級(jí)必須是靜態(tài)的
D.朱特勒和麥卡錫對(duì)CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展
正確答案：C
第14題
普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括( )。
A.改善公司治理結(jié)構(gòu)
B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備
C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化
D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序
正確答案：C
第15題
( )是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。
A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理
正確答案：D
第16題
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )兩個(gè)環(huán)節(jié)。
A.感知風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
B.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
C.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
D.感知風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：B
第17題
下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估說法錯(cuò)誤的是( )。
A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真估計(jì)其是否與商業(yè)銀行的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致
B.商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計(jì)劃獲得了市場(chǎng)的廣泛接受和認(rèn)可，被認(rèn)為是“成功的戰(zhàn)略規(guī)劃”
C.針對(duì)未來不確定的經(jīng)濟(jì)、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評(píng)估有利、正常和不利的市場(chǎng)條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案可能對(duì)其產(chǎn)生的影響
D.董事會(huì)、各級(jí)管理人員、戰(zhàn)略管理部門以及法律/內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)有間接的責(zé)任
正確答案：D
第18題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )。
A.追求快速見效，只需考慮短期效果
B.系統(tǒng)要大而全，使用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備
C.從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程
D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù)
正確答案：C
第19題
在操作風(fēng)險(xiǎn)的三種計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的是( )。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.高級(jí)計(jì)量法
C.基本指標(biāo)法
D.專家判斷法
正確答案：B
第20題
下列關(guān)于貸款遷徙類指標(biāo)說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)
B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C.期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分為關(guān)注類/次級(jí)類/可疑類/損失類的貸款余額之和
D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額
正確答案：C
第21題
( )通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：A
第22題
客戶信用評(píng)級(jí)對(duì)企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是( )。
A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs
正確答案：B
第23題
銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由( )三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。
A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章
B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章
C.法律、監(jiān)管文件、制度
D.立法、監(jiān)管文件、制度
正確答案：A
第24題
下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解不正確的是( )。
A.高級(jí)管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策
B.董事會(huì)負(fù)責(zé)建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內(nèi)部控制體系
C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分
D.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善內(nèi)部控制體系
正確答案：C
第25題
巴塞爾委員會(huì)以( )方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。
A.損失結(jié)果
B.風(fēng)險(xiǎn)事故
C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍
D.誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因
正確答案：D
第26題
某進(jìn)口公司持有美元，但要求對(duì)外支付的貨幣是日元，可以通過( )，賣出美元，買入日元，滿足對(duì)外日元的需求。
A.期貨交易
B.即期外匯交易
C.遠(yuǎn)期外匯交易
D.期權(quán)交易
正確答案：B
第27題
在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是( )。
A.市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害
B.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化
D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流入采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期
正確答案：B
第28題
( )是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧�，進(jìn)行有效管理和控制的過程。
A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)控制
D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
正確答案：C
第29題
下列關(guān)于違約概率說法錯(cuò)誤的是( )。
A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約的較高者
C.計(jì)算違約概率的l年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致
D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念
正確答案：C
第30題
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是( )。
A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
B.情景分析法
C.專家預(yù)測(cè)法
D.錄制清單法
正確答案：A
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