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2015年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試題及答案
一、單選題
第1題
下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的具體方法是( )。
A.MBS
B.自我對(duì)沖
C.存款保險(xiǎn)公司
D.資產(chǎn)支持證券ABS
【正確答案】：B
第2題
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行( )。
A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
C.參照中國(guó)人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率
D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給出違約損失率
【正確答案】：B
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)低級(jí)法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。
第3題
在針對(duì)半個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的( )。
A.最低債務(wù)承受能力
B.最高債務(wù)承受能力
C.平均債務(wù)承受能力
D.以上皆不正確
【正確答案】：B
第4題
在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果差異過(guò)大意味著( )。
A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德
B.存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)
C.前臺(tái)和后臺(tái)在執(zhí)行和管理交易訂單時(shí)不準(zhǔn)確
D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障
【正確答案】：B
第5題
( )負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.高級(jí)管理層
D.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門
【正確答案】：D
二、多選題
第1題
驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( )。
A CAP曲線與AR值
B ROC曲線與A值
C 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
D 貝葉斯錯(cuò)誤率
E P模型
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法; C.P模型不是與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有關(guān)的模型。
第2題
某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為 9%。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )。
A 下降2.11%
B 下降2.50%
C 下降2.22元
D 下降2.625元
E 上升2.625元
【正確答案】：A,C
[答案解析]久期計(jì)算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3題
“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意( )。
A 災(zāi)難備份
B 強(qiáng)制員工休假
C 審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址
D 制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案
E 購(gòu)買保險(xiǎn)
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]B項(xiàng)對(duì)于損失于事無(wú)補(bǔ)。
第4題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。
A 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
B 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)
C 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)
D 銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息
E 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C項(xiàng)中的期限為90天。
第5題
信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括( )。
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)模型包括以上三個(gè)，考生要注意。
三、判斷題
第1題
公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。( )
【正確答案】： X
[答案解析]這是市場(chǎng)價(jià)值的概念，并非公允價(jià)值的概念。
第2題
《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。( )
【正確答案】： √
[答案解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。
第3題
某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%。( )
【正確答案】： √
[答案解析]預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%=4÷230×100%=1.74%。
第4題
在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方。( )
【正確答案】： X
[答案解析]投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。
第5題
商業(yè)銀行法律或合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。( )
【正確答案】： X
[答案解析]法律或合規(guī)部門特別需要處理好與內(nèi)部審計(jì)等部門的關(guān)系，也要接受它的審計(jì)。
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