2016年銀行從業(yè)《風險管理》提高訓(xùn)練題

　　銀行從業(yè)資格考試是機考，有題庫，隨機抽的題，形式與計算機二級考試相似。以下是百分網(wǎng)小編為大家整理的2016年銀行從業(yè)《風險管理》提高訓(xùn)練題，希望對大家有幫助!

　　單項選擇題

　　1.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )

　　A.資產(chǎn)流動性風險

　　B.負債流動性風險

　　C.流動性過剩

　　D.流動性短缺

　　2.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價值影響AVA為( )億元。

　　A.23.81

　　B.-23.81

　　C.25

　　D.-25

　　3.下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是( )

　　A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易

　　D.有組織的工人運動

　　C.缺乏崗位輪換機制

　　D.意識到自己缺乏必要的知識

　　4.因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風險。

　　A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.人員因素

　　D.外部事件

　　5.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當及時調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風險。這是規(guī)避外部因素中( )的體現(xiàn)。

　　A.洗錢

　　B.政治風險

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.自然災(zāi)害

　　6.在操作風險關(guān)鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度�？蛻敉对V占比的計算公式是( )

　　A.未解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量

　　B.所有服務(wù)以解決的客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量

　　C.每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量

　　D.每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

　　7.下列各項中不是風險處置糾正的內(nèi)容的是( )

　　A.風險糾正

　　B.風險防范

　　C.市場退出

　　D.風險救助

　　8.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是( )

　　A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易

　　B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

　　C.貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

　　D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風險

　　9.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，( )是最大、最明顯的信用風險來源。

　　A.存款

　　B.信用卡業(yè)務(wù)

　　C.企業(yè)業(yè)務(wù)辦理

　　D.貸款

　　10.在我國商業(yè)銀行的風險預(yù)警體系中，藍色預(yù)警法側(cè)重于( )

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D.層次分析法

　　參考答案及解析：

　　1.A【解析】流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險。流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動性風險。

　　2.B【解析】根據(jù)題意，△VA=-[DA×AX(5.5%-5%)/(1+5%)]=-[5X1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81(億元)。故選B。

　　3.A【解析】失職違規(guī)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風除，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動。B項違反用工法;C項屬于核心雇員流失;D項屬于妥口識技能匱乏。

　　4.B【解析】該事件是典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風險。

　　5.C【解析】監(jiān)管規(guī)定是指未遵守金融監(jiān)管當局的規(guī)定而引起的風險。在出臺新的金融監(jiān)管規(guī)定或者金融監(jiān)管加強，新的金融監(jiān)管者發(fā)生改變，出現(xiàn)新的金融監(jiān)管重點時。比較容易出現(xiàn)該類風險。

　　6.D【解析】客戶投訴占比=每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量。客戶投訴反映了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。故選D。

　　7.B【解析】風險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機構(gòu)存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置，包括風險糾正、風險救助、市場退出。

　　8.D【解析】貨幣互換中不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個互換期間保持不變。貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風險。故選項D錯誤。

　　9.D【解析】對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明照的信用風險來源。事實上，信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。

　　10.B【解析】藍色預(yù)警法側(cè)重于定量分析，根據(jù)風險征兆等級預(yù)報整體風險的嚴重程度，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計預(yù)警法。故選B。

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